Toxická aktiva dosáhla u přibližně 150 veřejně obchodovaných amerických bank hranice pěti či více procent celkového objemu úvěrů, což je hranice, kterou bývalí regulátoři označují za vážnou hrozbu pro kapitál banky a pro její další přežití - bod, odkud by nemuselo být návratu. Počet bank s tímto či vyšším podílem toxických aktiv se za poslední rok do letošního června ve Spojených státech více než zdvojnásobil, jak ukazují data Bloomberg, zejména kvůli nesplácení na nemovitostech a kreditních kartách. Problémy se týkají hlavně středních a malých amerických bank. Úrovně 3 %, kterou již regulátoři považují za znepokojivou, dosahuje více než 300 bankovních institucí.
„Znepokojivá je již tříprocentní hranice, na či dokonce nad pěti procenty je již riziko, že regulátor prohlásí finance banky za nezdravé a stabilitu za nejistou,“ uvedl bývalý komisař California Departement of Financial Institutions Walter Mix. Nerealizované platby od zákazníků, stavebních společností a malých podnikatelů již letos donutily k bankrotu 72 amerických bank, nejvíce od roku 1992, přičemž seznam problémových amerických bank v prvním čtvrtletí roku dosáhl čísla 305 (údaje za 2Q ještě nejsou k dispozici).
Rizikové úvěry se mohou přelít do ziskovosti bank a zbortit cash flow, čímž dostanou banku pod hranici vyžadované kapitálové přiměřenosti ze strany regulátorů. Tři banky, které v minulém týdnu nedosahovaly alespoň požadované úrovně 6,2 % (!) byly uzavřeny. Podle dat Bloomberg „rizikové banky“ obsluhují 193 miliard dolarů aktiv, což je 15násobek zdrojů rizikového fondu FDIC. Nesplácené úvěry vykázané ke konci 1Q09 dosahovaly v USA 2,6 procenta z celkového objemu 7,74 bilionů dolarů úvěrů. Podle dat FDIC je to nejvyšší hodnota za 17 let, když dosavadního vrcholu 3,27 % podíl dosáhl ve 2Q roku 1991 v době úvěrové krize. Průměr za posledních 25 let se pohybuje na úrovni 1,54 %.
Regulátoři podíl toxických aktiv porovnávají vůči podílu jmění na celkových aktivech. Tři padlé banky v minulém týdnu – Florida First State Bank, Community National Bank a Community First Bank – měly podíl špatných úvěrů (toxických aktiv) nad 6 % a podíl kapitálu k aktivům pod 4,5 %.
(Zdroj: Bloomberg)