Skupině 35 největších amerických bank chybí podle nových regulatorních kritérií Basel III kapitál v objemu 100 až 150 miliard dolarů, z toho 90 procent připadá na šestici největších bank, vyplývá ze studie Barclays Capital, kterou cituje deník Financial Times.
Doposud přitom převládal názor, že americké banky nebudou muset s ohledem na nová basilejská pravidla kapitál navyšovat. Americký ministr financí Timothy Geithner v září uvedl, že naplnění požadavků Basel III nebude problém vzhledem k očekávaným ziskům bank. Množí se však obavy, že banky omezí financování reálné ekonomiky a navýší výpůjční náklady. „Hlavní otázkou je, jak nová pravidla ovlivní náklady a dostupnost úvěrování a ziskovost bank,“ uvedl šéf sekce kapitálového poradenství Barclays Tom McGuire.
Barclays počítá s 8% poměrem kapitálu k rizikově váženým aktivům, což představuje dodatečný jednoprocentní „polštář“ ke kapitálové úrovni stanovené Basilejským výborem. Ten v září zvýšil minimální podíl vlastního kapitálu ke krytí ztrát z úvěrů a dalších rizikových investic na 7 procent z předchozích 2 %. Pro přísnější požadavek nad rámec Basel III se vyslovila i předsedkyně Federálního úřadu pro pojištění vkladů (FDIC) Sheila Bairová, podle níž by měla být kapitálová přiměřenost pro klíčové finanční instituce výše, aniž by hrozila omezením dostupnosti úvěrů nebo zvýšení výpůjčních nákladů.
Nová kapitálová pravidla ovlivní finanční výkazy bank ve dvou směrech – kromě postupného zužování definice „Tier 1“ kapitálu požadují vyšší připravenost bank na rizika spojená s jejich podnikáním. Toho lze dosáhnout navýšením kapitálu skrze nerozdělený zisk nebo emise akcií. Další možností je rozprodej části rizikově vážených aktiv nebo omezení rizikových obchodních aktivit. McGuire odhaduje, že snížením objemu rizikově vážených aktiv o každých 125 miliard dolarů sníží americké banky svou povinnost tvorby kapitálových rezerv o 10 mld. USD.
Někteří analytici upozorňují, že odhadovat dopad reformy na americké bankovnictví je obtížné, jelikož kromě pravidel Basel III musejí taktéž podléhat předešlé formě Basel II, podle které se banky v Evropě řídí již léta. Analytici CLSA odhadují celkovou kapitálovou potřebu 14 největších amerických bank se zahrnutím požadavků plynoucích z obou skupin pravidel utvořených Basilejským výborem na 41 miliard dolarů. K výsledku vedla „extrémně náročná“ cesta a bylo zapotřebí vycházet z jednotlivých předpovědí managementu bank ve větší míře, než je zdrávo. Ačkoli jde o naše nejlepší odhady, uznáváme určitou míru nejistoty, uvedl k výzkumu analytik Mike Mayo.
FDIC má v úterý oznámit zisky odvětví finančních služeb v USA za třetí čtvrtletí. Bairová uvedla, že celkový počet krachů bank již letos přesáhl číslo za celý loňský rok, přičemž celkový objem aktiv ve zkrachovalých bankách už zřejmě bude nižší. Od počátku roku muselo ve Spojených státech skončit 149 finančních ústavů. FDIC v říjnu snížila odhad nákladů v souvislosti s krachem bank na pětileté období do roku 2014 na 52 miliard dolarů z předchozích 60 mld. USD. Fond pojištění vkladů, který je součástí FDIC a do něhož přispívají banky, klientům garantuje vklady až do výše 250 000 dolarů na jeden účet.
(Zdroj: FT, CNBC, čtk)