Basel III bude banky stát přes 600 miliard eur, navíc musejí nahradit biliony eur finančních zdrojů

Na celkem 602 miliard eur odhaduje náklady bank na přechod na nová pravidla finanční regulace Basel III jejich autor, Basilejský výbor pro bankovní dohled. Tyto zdroje si vyžádá naplnění 7% požadavku na jádrový kapitál. „Vedle toho banky budou muset nahradit dosavadní nástroje svého financování v celkovém objemu 2,89 bilionu eur tak, aby vyhověly novým pravidlům v části likvidity,“ uvedl šéf basilejského výboru Nout Wellink. Tato suma stojí proti požadavku platnému počínaje rokem 2018 na poměr durace úvěrů a depozit tak, aby se banky vyhnuly potenciálním problémům s cash flow. Odhady vycházejí z průzkumu na datech sesbíraných od 263 bank. Smyslem nových pravidel, tak jak je v létě 2010 výbor představil s jejich postupným zaváděním do roku 2019, je „zabránit opakování finanční krize“.

Jednotliví regulátoři také počítají s restrikcemi výplat dividend u těch bank, které požadavky průběžně nebudou naplňovat. Potřeba doplnění kapitálu se podle basilejského výboru týká především velkých bank s mezinárodní působností (kategorie nad 3 mld. eur kapitálu), které dle odhadů výboru potřebují pro splnění Basel III doplnit jádrový kapitál o 577 miliard eur (proti nim ostatní banky z průzkumu o 25 mld. eur). Číslo zahrnuje jak základní 4,5 % požadavek, tak i dodatečný 2,5% kapitálový polštář, který je v pravidlech Basel III také povinný. Bez něj by dle odhadu výboru banky potřebovaly doplnit 177 miliard eur. „Stávající kapitálová vybavenost bank dosahuje zhruba 83 procent úrovně, kterou budou potřebovat naplnit pro Basel III,“ uvedl výbor.

Basilejský výbor pro bankovní dohled v červenci představil pravidla, která od bank budou požadovat obligatorně splnění 4,5% požadavku na jádrový kapitál plus 2,5% požadavku v podobě kapitálového polštáře, celkem tedy 7 %. Vedle těchto povinných požadavků mohou národní regulátoři rozhodnout po nepovinném anticyklickém polštáři. Výbor doporučil, aby takové rozhodnutí bylo bankám známo 12 měsíců předem a zdůraznil, že hlavním smyslem polštáře je ochránit bankovní sektor před možnými ztrátami. Naopak varovala před jeho využíváním pro „řízení ekonomického cyklu a cen aktiv“.

(Zdroj: Bloomberg, WSJ)