Aktualizováno Bankovní sektor v České republice je i podle přísně nastavených zátěžových testů České národní banky dostatečně odolný vůči případnému nepříznivému vývoji. Základem stability bank je i nadále jejich vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci června 2011 činila 15,9 procenta. Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nad 8% regulatorním minimem i při realizaci velmi nepravděpodobného zátěžového scénáře počítajícího s recesí. Přesto by se v nepříznivém scénáři dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti a potřebovaly by získat 13,4 miliardy korun.
Zátěžové testy ČNB byly vymodelovány pro dva scénáře možného budoucího ekonomického vývoje. Základní scénář odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB o inflaci. Předpokládá pro letošní rok a počátek roku 2012 mírné zpomalení ekonomické aktivity v důsledku fiskální konsolidace v ČR ale i v dalších zemích eurozóny.
Zátěžový scénář Recese předpokládá propad ekonomické aktivity z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů ČR, eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. "V rámci scénáře je uvažováno znehodnocení expozic českého bankovního sektoru vůči pěti zadluženým zemím EU a jejich přecenění v bilancích bank z 28 miliardy korun na nulovou hodnotu," uvedla ČNB s tím, že navržený scénář lze považovat za velmi zátěžový. To potvrzuje i srovnání s nedávno proběhlými zátěžovými testy ECB, které počítaly i v nejhorším scénáři pouze s odpisem části dluhové expozice.
Zatímco základní scénář předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v roce 2010, v zátěžovém scénáři Recese dochází k jeho významnému poklesu o téměř 40 procent. Řada bank se tak v případě zátěžového scénáře dostává do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu.
K dorovnání kapitálové přiměřenosti by banky se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, do regulatorního minima osmi procent musely navýšit regulatorní kapitál o 13,4 miliardy korun, což je méně než 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). "Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," uvedla ČNB.
Podíl úvěrů v selhání na úvěrech celkem v sektoru nefinančních podniků je v Základním scénáři stabilní a udržuje se na dvouletém horizontu v rozmezí 8,3–8,7 %. Pro sektor obyvatelstva potom NPL dosahuje k hodnotám blízkým 5,8 %. Zátěžový scénář Recese by se odrazil ve vyšším nárůstu kreditního rizika a podíl NPL se v tomto scénáři pohybuje na výrazně vyšších úrovních (poblíž 12 % resp. 9 %).
"Přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky zůstává bankovní sektor jako celek stabilní v základním i v zátěžovém scénáři a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nad regulatorním minimem 8 % a neklesá ani pod 10 %," shrnuje celkové výsledky testů zpráva ČNB.
Zátěžové testy ČNB potvrzují podle České bankovní asociace stabilitu a odolnost českého bankovního sektoru opakovaně. Jsou prý přitom podstatně náročnější než ty, které se prováděly na evropské úrovni. "Zdravý, dobře kapitálově vybavený a likvidní bankovní sektor je v současnosti jednou z největších výhod české ekonomiky. Dobrá situace českých bank zajisté přispívá k vysokému ratingu českých státních obligací a k důvěře investorů,“ řekl ČTK náměstek výkonného asociace Jan Matoušek.
ČNB testy provedla na údajích k 30. červnu a zaměřila se na horizont následujících dvou let. Při hodnocení odolnosti sektoru testovala dopad budoucího ekonomického vývoje reprezentovaného jedním základním a jedním zátěžovým scénářem.
(Zdroj: ČNB, ČTK)