Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

17.4.2015 15:30
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Pro obchodníka nejen na forexovém trhu je velmi důležité ovládat nástroje, které umožní předpovídat silné technické úrovně při jeho obchodování. Ty mohou být následně využity ve prospěch jeho obchodů. V dnešním díle se zaměříme na metody založené na Fibonacciho posloupnosti. Obchodníci tápacíjí v matematice nemusejí zoufat, software vše propočítá automaticky. Přesto je nutné seznámit se alespoň s teoretickým minimem.

Metoda Fibonacciho linií vychází z nekonečné posloupnosti přirozených čísel. Numerická řada začíná nulou a jedničkou, přičemž následující čísla v posloupnosti jsou vždy součtem dvou předcházejících čísel po sobě jdoucích. Tedy:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Konkrétní hodnoty Fibonacciho úrovní jsou poté generovány podílem mezi jednotlivými Fibonacciho čísly z numerické řady, například:

21/55 = 0,382 (38,2%)
1/2 = 0,5 (50%)
13/21 = 0,618 (61,8%)

Tolik k teorii a nyní se můžeme blíže podívat na praktické využití tohoto nástroje v aplikaci Trading Station II. Fibonacciho úrovně zpětných pohybů vykresluje trader mezi dvěma vrcholy v grafu. V případě klesajícího trendu tah provedeme dolů z bodu A do bodu B, přičemž nástroj sám automaticky vykreslí všechny důležité Fibonacciho úrovně. Od těchto hodnot pak může obchodník odvozovat příslušné supporty a rezistence, jako například na obrázku níže. Při 38,2% úrovni byla vytvořena silná rezistence, kde mohl obchodník umístit krátké pozice a poté participovat na pohybu trhu směrem dolů.

fibo2 

Pokud by se trh nacházel v rostoucím trendu, vykreslíme Fibonacciho nástroje v opačném směru – od nejnižšího bodu k nejvyššímu. Opět jsme poté schopni z grafu odhadnout důležité technické úrovně, které mohou působit jako podpora pro další směřování ceny ve směru trendu. Z grafu níže je patrné, že 50% úroveň zafungovala jako support pro cenu a poté se dostavil růst v řádu několika stovek bodů. 50% úroveň Fibonacciho retracementu také obecně platí za nejsilnější.

fibo1  

Pro zajímavost – pokud by obchodník vykreslil úrovně obráceně (například shora dolů v rostoucím trendu), na grafické zobrazení úrovní by tento fakt neměl vliv. Zrcadlově by byly otočeny pouze procentuální úrovně Fibonacciho linií. Místo úrovně 76,4 % by se tedy nacházela hodnota 23,6 % a naopak.

Další metodou, která využívá Fibonacciho posloupnost, je tzv. Fibonacciho rozšíření (Fibonacci extension). Tato metoda se používá na trendových trzích, které procházejí korekcí. Obchodníkovi je Fibonacciho rozšíření schopno poskytnout určitou projekci úrovní, ke kterým by se cena mohla po korekci vrátit. Postup vykreslení je obdobný, jako při úrovních zpětných pohybů popsaných výše. Tentokrát však obchodník potřebuje k vykreslení tři vrcholy v aktuálním grafu.

V klesajícím trendu grafická projekce začíná tahem z bodu A do lokálního minima v bodě B, a poté do bodu korekce v bodě C. Vykreslené úrovně Fibonacciho rozšíření jsou poté schopny napovědět, kde by se mohl nacházet potenciální výběr zisků (v případě, že by obchodník umístil v bodě C krátkou pozici). 

fibo3 

V rostoucím trendu je poté situace opačná – tah začíná z bodu A, pokračuje do lokálního maxima B, a poté do bodu korekce v bodě C. Zde vidíme, že se cena po korekci zastavila o 61,8% úroveň Fibonacciho rozšíření.

fibo4 

Metoda Fibonacciho úrovní a rozšíření je velmi zajímavým a použitelným prvkem technické analýzy, který dokáže poskytovat také například určitou nápovědu ohledně umístění stop-lossů. Metoda však není schopna odhalit důležitý faktor, o kterém musí být obchodník přesvědčen před vstupem do pozice, a to zda se jedná o korekci v trendu, nebo o kompletní reverzní pohyb. V takovém případě by se trh otočil a z rostoucího trendu se stal klesající, vykreslené úrovně by tedy byly zcela nevypovídající.


Čtěte více:

Důsledný money management odděluje vítěze od poražených na forexovém trhu
21.3.2015 14:00
Důsledný money management je část obchodní strategie, kterou by si měl...
Úspěšnost predikcí Patria Forex překonala loňský 4Q, volatilita rostla o 35 %
3.4.2015 14:00
První čtvrtletí letošního roku je za námi, a tak je na čase zhodnotit ...

Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data