Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

17.04.2015 15:30
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Pro obchodníka nejen na forexovém trhu je velmi důležité ovládat nástroje, které umožní předpovídat silné technické úrovně při jeho obchodování. Ty mohou být následně využity ve prospěch jeho obchodů. V dnešním díle se zaměříme na metody založené na Fibonacciho posloupnosti. Obchodníci tápacíjí v matematice nemusejí zoufat, software vše propočítá automaticky. Přesto je nutné seznámit se alespoň s teoretickým minimem.

Metoda Fibonacciho linií vychází z nekonečné posloupnosti přirozených čísel. Numerická řada začíná nulou a jedničkou, přičemž následující čísla v posloupnosti jsou vždy součtem dvou předcházejících čísel po sobě jdoucích. Tedy:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Konkrétní hodnoty Fibonacciho úrovní jsou poté generovány podílem mezi jednotlivými Fibonacciho čísly z numerické řady, například:

21/55 = 0,382 (38,2%)
1/2 = 0,5 (50%)
13/21 = 0,618 (61,8%)

Tolik k teorii a nyní se můžeme blíže podívat na praktické využití tohoto nástroje v aplikaci Trading Station II. Fibonacciho úrovně zpětných pohybů vykresluje trader mezi dvěma vrcholy v grafu. V případě klesajícího trendu tah provedeme dolů z bodu A do bodu B, přičemž nástroj sám automaticky vykreslí všechny důležité Fibonacciho úrovně. Od těchto hodnot pak může obchodník odvozovat příslušné supporty a rezistence, jako například na obrázku níže. Při 38,2% úrovni byla vytvořena silná rezistence, kde mohl obchodník umístit krátké pozice a poté participovat na pohybu trhu směrem dolů.

fibo2 

Pokud by se trh nacházel v rostoucím trendu, vykreslíme Fibonacciho nástroje v opačném směru – od nejnižšího bodu k nejvyššímu. Opět jsme poté schopni z grafu odhadnout důležité technické úrovně, které mohou působit jako podpora pro další směřování ceny ve směru trendu. Z grafu níže je patrné, že 50% úroveň zafungovala jako support pro cenu a poté se dostavil růst v řádu několika stovek bodů. 50% úroveň Fibonacciho retracementu také obecně platí za nejsilnější.

fibo1  

Pro zajímavost – pokud by obchodník vykreslil úrovně obráceně (například shora dolů v rostoucím trendu), na grafické zobrazení úrovní by tento fakt neměl vliv. Zrcadlově by byly otočeny pouze procentuální úrovně Fibonacciho linií. Místo úrovně 76,4 % by se tedy nacházela hodnota 23,6 % a naopak.

Další metodou, která využívá Fibonacciho posloupnost, je tzv. Fibonacciho rozšíření (Fibonacci extension). Tato metoda se používá na trendových trzích, které procházejí korekcí. Obchodníkovi je Fibonacciho rozšíření schopno poskytnout určitou projekci úrovní, ke kterým by se cena mohla po korekci vrátit. Postup vykreslení je obdobný, jako při úrovních zpětných pohybů popsaných výše. Tentokrát však obchodník potřebuje k vykreslení tři vrcholy v aktuálním grafu.

V klesajícím trendu grafická projekce začíná tahem z bodu A do lokálního minima v bodě B, a poté do bodu korekce v bodě C. Vykreslené úrovně Fibonacciho rozšíření jsou poté schopny napovědět, kde by se mohl nacházet potenciální výběr zisků (v případě, že by obchodník umístil v bodě C krátkou pozici). 

fibo3 

V rostoucím trendu je poté situace opačná – tah začíná z bodu A, pokračuje do lokálního maxima B, a poté do bodu korekce v bodě C. Zde vidíme, že se cena po korekci zastavila o 61,8% úroveň Fibonacciho rozšíření.

fibo4 

Metoda Fibonacciho úrovní a rozšíření je velmi zajímavým a použitelným prvkem technické analýzy, který dokáže poskytovat také například určitou nápovědu ohledně umístění stop-lossů. Metoda však není schopna odhalit důležitý faktor, o kterém musí být obchodník přesvědčen před vstupem do pozice, a to zda se jedná o korekci v trendu, nebo o kompletní reverzní pohyb. V takovém případě by se trh otočil a z rostoucího trendu se stal klesající, vykreslené úrovně by tedy byly zcela nevypovídající.


Čtěte více:

Důsledný money management odděluje vítěze od poražených na forexovém trhu
21.03.2015 14:00
Důsledný money management je část obchodní strategie, kterou by si měl...
Úspěšnost predikcí Patria Forex překonala loňský 4Q, volatilita rostla o 35 %
03.04.2015 14:00
První čtvrtletí letošního roku je za námi, a tak je na čase zhodnotit ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Electrolux AB (06/25 Q2)
7:00Husqvarna AB (06/25 Q2)
7:30Danske Bank A/S (06/25 Q2)
7:30Saab AB (06/25 Q2)
7:30Skanska AB (06/25 Q2)
7:45Boliden AB (06/25 Q2)
8:00Yara International ASA (06/25 Q2)
13:00American Express Co (06/25 Q2)
13:00Atlas Copco AB (06/25 Q2)
13:00Schlumberger NV (06/25 Q2)
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university