Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

Fibonacciho posloupnost pomáhá na trendových trzích nejen na forexu

17.04.2015 15:30
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Pro obchodníka nejen na forexovém trhu je velmi důležité ovládat nástroje, které umožní předpovídat silné technické úrovně při jeho obchodování. Ty mohou být následně využity ve prospěch jeho obchodů. V dnešním díle se zaměříme na metody založené na Fibonacciho posloupnosti. Obchodníci tápacíjí v matematice nemusejí zoufat, software vše propočítá automaticky. Přesto je nutné seznámit se alespoň s teoretickým minimem.

Metoda Fibonacciho linií vychází z nekonečné posloupnosti přirozených čísel. Numerická řada začíná nulou a jedničkou, přičemž následující čísla v posloupnosti jsou vždy součtem dvou předcházejících čísel po sobě jdoucích. Tedy:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Konkrétní hodnoty Fibonacciho úrovní jsou poté generovány podílem mezi jednotlivými Fibonacciho čísly z numerické řady, například:

21/55 = 0,382 (38,2%)
1/2 = 0,5 (50%)
13/21 = 0,618 (61,8%)

Tolik k teorii a nyní se můžeme blíže podívat na praktické využití tohoto nástroje v aplikaci Trading Station II. Fibonacciho úrovně zpětných pohybů vykresluje trader mezi dvěma vrcholy v grafu. V případě klesajícího trendu tah provedeme dolů z bodu A do bodu B, přičemž nástroj sám automaticky vykreslí všechny důležité Fibonacciho úrovně. Od těchto hodnot pak může obchodník odvozovat příslušné supporty a rezistence, jako například na obrázku níže. Při 38,2% úrovni byla vytvořena silná rezistence, kde mohl obchodník umístit krátké pozice a poté participovat na pohybu trhu směrem dolů.

fibo2 

Pokud by se trh nacházel v rostoucím trendu, vykreslíme Fibonacciho nástroje v opačném směru – od nejnižšího bodu k nejvyššímu. Opět jsme poté schopni z grafu odhadnout důležité technické úrovně, které mohou působit jako podpora pro další směřování ceny ve směru trendu. Z grafu níže je patrné, že 50% úroveň zafungovala jako support pro cenu a poté se dostavil růst v řádu několika stovek bodů. 50% úroveň Fibonacciho retracementu také obecně platí za nejsilnější.

fibo1  

Pro zajímavost – pokud by obchodník vykreslil úrovně obráceně (například shora dolů v rostoucím trendu), na grafické zobrazení úrovní by tento fakt neměl vliv. Zrcadlově by byly otočeny pouze procentuální úrovně Fibonacciho linií. Místo úrovně 76,4 % by se tedy nacházela hodnota 23,6 % a naopak.

Další metodou, která využívá Fibonacciho posloupnost, je tzv. Fibonacciho rozšíření (Fibonacci extension). Tato metoda se používá na trendových trzích, které procházejí korekcí. Obchodníkovi je Fibonacciho rozšíření schopno poskytnout určitou projekci úrovní, ke kterým by se cena mohla po korekci vrátit. Postup vykreslení je obdobný, jako při úrovních zpětných pohybů popsaných výše. Tentokrát však obchodník potřebuje k vykreslení tři vrcholy v aktuálním grafu.

V klesajícím trendu grafická projekce začíná tahem z bodu A do lokálního minima v bodě B, a poté do bodu korekce v bodě C. Vykreslené úrovně Fibonacciho rozšíření jsou poté schopny napovědět, kde by se mohl nacházet potenciální výběr zisků (v případě, že by obchodník umístil v bodě C krátkou pozici). 

fibo3 

V rostoucím trendu je poté situace opačná – tah začíná z bodu A, pokračuje do lokálního maxima B, a poté do bodu korekce v bodě C. Zde vidíme, že se cena po korekci zastavila o 61,8% úroveň Fibonacciho rozšíření.

fibo4 

Metoda Fibonacciho úrovní a rozšíření je velmi zajímavým a použitelným prvkem technické analýzy, který dokáže poskytovat také například určitou nápovědu ohledně umístění stop-lossů. Metoda však není schopna odhalit důležitý faktor, o kterém musí být obchodník přesvědčen před vstupem do pozice, a to zda se jedná o korekci v trendu, nebo o kompletní reverzní pohyb. V takovém případě by se trh otočil a z rostoucího trendu se stal klesající, vykreslené úrovně by tedy byly zcela nevypovídající.


Čtěte více:

Důsledný money management odděluje vítěze od poražených na forexovém trhu
21.03.2015 14:00
Důsledný money management je část obchodní strategie, kterou by si měl...
Úspěšnost predikcí Patria Forex překonala loňský 4Q, volatilita rostla o 35 %
03.04.2015 14:00
První čtvrtletí letošního roku je za námi, a tak je na čase zhodnotit ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.06.2025
17:59Měly by akcie vynášet více, než dluhopisy? A klesla relativní atraktivita akcií?
16:54Tomáš Vlk: ISM překvapivě horší, index stáhlo níž vyprazdňování skladů  
16:17Muskův velký návrat?
14:45Trumpova nová cla a vzájemné obviňování, napětí mezi USA a Čínou opět graduje
13:27Týdenní výhled: Trump slibuje vyšší cla, roste napětí ve vztahu s Čínou. Zůstal americký trh práce odolný i v květnu?  
13:25Evropská komise pokutovala firmy Delivery Hero a Glovo za kartel 329 miliony eur
12:50Vztah USA a Číny se zhoršuje a doléhá na sentiment, ropa však roste  
12:02M2C spustila IPO. Akcie mířící na pražskou burzu lze získat snadno online také přes Patria Finance
11:27Ceny ropy rostou, protože OPEC+ zachoval tempo zvyšování těžby
11:00ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
10:52IATA zhoršila výhled zisku aerolinek na letošní rok kvůli obchodnímu napětí
10:44Dominik Rusinko: Průmysl v květnu znovu zaškobrtnul
9:01Rozbřesk: Koruna sleduje mzdy i inflaci, opozice vítězí v polských prezidentských volbách a zlotý je pod tlakem
8:46Nová Trumpova cla, tentokrát na hliník, vyvolávají nové poklesy trhů  
6:10Cooperman hovoří o drahém trhu, Belski o chytrých drobných investorech
01.06.2025
15:48Cla a chaos – dějství druhé?
10:02Víkendář: Přehání se to se zásluhami centrálních bank a jejich politiky cílování inflace?
31.05.2025
15:22Fidelity International: Co mohou očekávat investoři do technologií?
10:05Víkendář: Cla a nedoceněné přínosy evropské měnové unie
30.05.2025
17:12Která země má nejvíce (čistých) zahraničních aktiv? A jak to souvisí s globálními (ne)rovnováhami?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m