Aktualizováno (17:25) Vyšetřování americké komise pro cenné papíry SEC a prokuratury ohledně uvádění mylných informací směrem k investorům u obchodů s dluhovými instrumenty navázanými na hypoteční dluh zachvacuje další velká jména na Wall Street. Newyorský státní zástupce Andrew Cuomo podle zdrojů NYT vyšetřuje osm bank a jejich vztahy s ratingovými agenturami, případné uvádění v omyl ratingových agentur ze strany bank ohledně kvality a následného hodnocení CDO. Po zahájení kriminálního vyšetřování v bance (více zde) a následně v (více zde), do kterých vstoupila skrze civilní vyšetřování také SEC, se nyní její zájem obrátil také směrem k Chase & Co., , AG a AG.
Předmětem vyšetřování jsou prodej, obchodování a marketingové aktivity doprovázející kolateralizované dluhové obligace navázané na hypoteční dluh CDO. Kroky začaly minulý měsíc obviněním ze strany SEC ohledně produktu Abacus. Včera bylo zahájeno vyšetřování banky ohledně toho, zda neklamala investory u hypotečních derivátů, které vytvářela a následně sama na trhu sázela proti nim.
Banka všechna obvinění odmítla, dokonce překročila nepsané pravidlo a proti obviněním regulátora vystoupila veřejně. Podle zdrojů však souběžně započala privátní jednání s americkou vládou. Výkonný ředitel Gorman pak prohlásil, že doposud o vyšetřování jeho banky americkými federálními úřady oficiální cestou není informován. "O vyšetřování ministerstvem spravedlnosti nemáme žádné informace," řekl. Následně MS uvedla, že se cítí ohledně informací o vyšetřování „zmatena“. Mluvčí nově uvedených bank se odmítli ohledně počátku vyšetřování vyjádřit, stejně jako SEC a prokuratura.
Finanční firmy na Wall Street v letech 2005 až 2007 vydaly CDO v celkovém objemu cca 1,1 bilionu dolarů. Nejvyšší podíl dolarových CDO připadal na Merrill Lynch, a , , , a pak v žebříčku patřila pátá, sedmá, desátá a čtrnáctá příčka.
, a měly vytvářet série CDO nazvané Cetus, Carina a Virgo na pokyn klienta, hedge fondu Magnetar Capital, uvádějí zdroje obeznámené s obsahem vyšetřování. Fond měl následně nakoupit část obchodů a zároveň sázet na trhu proti dalším podobným obchodům. Medvědí sázky měly fondu umožnit těžit z poklesu na nemovitostním trhu.
Obchodníci seznámení se situací dále uvádějí, že v letech před pádem nemovitostního trhu měla banka vytvořit a prodat CDO, proti kterým pak její vlastní tradeři sázeli. Jeden z takových obchodů se měl v polovině roku 2006 týkat instrumentu Baldwin 2006-I. Zdroje z banky – lidé, kteří v bance působí či v minulosti působili – uvádějí, že tato role banky byla před investory tajena.
Jako součást vyšetřování si SEC od bank vyžádala řadu dokumentů od finálních a pracovních prospektů, finálních a pracovnách verzí nabídek produktů po seznamy investorů do hypotečních produktů. Akcie banky na obvinění včera reagovaly 2% poklesem, dnes rostou o 1,5 procenta. Z uvedených jmen nejvíce ztrácejí a UBS (-1,5 %) a Citigroup (-1,3 %) při aktuálním poklesu celého sektoru o 0,2 procenta v souladu s indexy.
Státní zástupce Cuomo vedle bank vyšetřuje také roli ratingových agentur a tedy i je samotné. Zkoumá možnost, že agentury svá hodnocení vytvářely na základě mylných údajů od bank. Státní zástupce nicméně vyšetřuje i roli zaměstnanců ratingových agentur, které si najímala hypoteční oddělení bank. Tito lidé jim pomáhali vytvořit takové hypoteční smlouvy, jež dostaly lepší hodnocení, než si zasloužily. Vyšetřování v této souvislosti se týká Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole a Merrill Lynch, již nyní vlastní Bank of America. Jejich produkty hodnotily tři ratingové agentury, a to Standard & Poor’s, Fitch Ratings a Moody’s Investors Service.
(Zdroj: WSJ, Bloomberg, NYT, čtk)