Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČNB: České banky jsou dostatečně odolné vůči nepříznivým šokům

ČNB: České banky jsou dostatečně odolné vůči nepříznivým šokům

18.12.2015 10:13
Autor: Redakce, Patria.cz

Bankovní sektor v Česku je dostatečně odolný vůči případným nepříznivým šokům. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů bankovního sektoru, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v zátěžovém scénáři, který hypoteticky předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí.

Hlavním zdrojem odolnosti sektoru je jeho vysoký celkový kapitálový poměr, který ke konci září 2015 dosahoval 17,3 procenta, a stávající robustní ziskovost.

Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze vyčíslit vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem. Tento podíl v rámci základního scénáře v letech 2016 až 2017 mírně klesá, a to jak pro sektor nefinančních podniků, tak domácností. V nepříznivém scénáři by se kombinace propadu ekonomické aktivity, zvýšené nezaměstnanosti a poklesu reálných mezd odrazila ve znatelném růstu úvěrového rizika. Banky by pak musely vytvářet patřičnou úroveň opravných položek s nepříznivým dopadem na jejich ziskovost.

Důležitý předpoklad zátěžových testů se týká vývoje provozního zisku bank, protože ten slouží jako první "polštář" krytí případných ztrát bankovního sektoru. Základní scénář předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku z důvodu přetrvávající vysoké konkurence, která spolu s prostředím nízkých úrokových sazeb vede k poklesu úrokových i poplatkových zisků, a to i přes předpokládané oživení úvěrové aktivity.

V rámci nepříznivého scénáře dojde k razantnímu propadu provozních zisků, které by na horizontu testů poklesly oproti roku 2014 kumulativně o zhruba 40 procent. "Ačkoliv je bankovní sektor oslaben nižší ziskovostí a v nepříznivém scénáři zasažen vysokými úvěrovými ztrátami, zůstává jako celek stabilní v obou scénářích a jeho agregovaný celkový kapitálový poměr se vždy pohybuje nad regulatorním minimem osmi procent s dostatečnou rezervou," uvedla centrální banka.

I přes vysokou odolnost sektoru jako celku by se v základním scénáři dostaly tři banky (reprezentující dvě procenta aktiv sektoru) do situace nedostatečného kapitálového poměru, což do budoucna znamená úpravu jejich obchodního modelu či potřebu doplnění kapitálu o zhruba 0,6 miliardy .

V případě nepříznivého scénáře se sektor dostává do ztráty z hospodaření, která významně snižuje hodnotu jeho regulatorního kapitálu a celkový kapitálový poměr klesá pod 12 procent. Do situace nesplnění požadavku na minimální výši celkového kapitálového poměru by se dostalo devět bank reprezentujících 15 procent aktiv sektoru. Za účelem jeho naplnění u všech bank se sídlem v ČR by musely ke konci testovaného období navýšit kapitál o zhruba deset miliard .

Základní scénář je založen na listopadové makroekonomické prognóze ČNB a v letošním roce předpokládá růst ekonomické aktivity o 4,7 procenta. Pro roky 2016 a 2017 scénář předpokládá zpomalení hospodářského růstu lehce pod třemi procenty v důsledku odeznění mimořádných vlivů.

Nepříznivý scénář předpokládá konec oživení v eurozóně a výrazný pokles ekonomické aktivity v Evropě. Z důvodu poklesu zahraniční poptávky se česká ekonomika dostává opět do recese, což způsobí návrat pesimistických očekávání soukromého sektoru ohledně dalšího ekonomického vývoje a obnovení odkládání spotřeby domácností a investic podniků. Kombinace útlumu zahraniční a posléze i domácí poptávky zapříčiní citelný propad ekonomické aktivity v ČR.

Výsledky listopadových zátěžových testů byly provedeny na datech k 30. září 2015 a zaměřují se na horizont následujících tří let.

Česká národní banka současně stanovila na základě nových celoevropských pravidel proticyklickou kapitálovou rezervu pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na 0,5 procenta. Sazba bude platit od ledna 2017. Informovala o tom dnes centrální banka. Dosud byla sazba nulová, ČNB ji stanovuje od roku 2014. Banky tak budou muset držet více peněz na případné problematické úvěry.

"Důvodem prvního zavedení této rezervy na vyšší než nulové úrovni je výraznější oživení úvěrů, při kterém se začínají vytvářet podmínky pro vznik systémového rizika," uvedl viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík.

Zdroj: ČTK, ČNB

 


Čtěte více:

Rozbřesk – Bank of Japan jde proti proudu a zvyšuje objemy nakupovaných aktiv (QE)
18.12.2015 9:10
Americký krok směrem k dražším penězům zůstává zatím mezi velkými hráč...
Technická analýza - Euro využívá technické podpory při 1,0800 EURUSD a i bez dat může pokračovat výše
18.12.2015 9:02
EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1,...
V Karviné se rozhodne o osudu OKD/NWR
18.12.2015 9:15
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce a sociálních ...

Váš názor
  •  
    21.12.2015 13:56

    A je odolný tento stát vůči počínání ČNB a jak dlouho!?!
    Homo
  • české banky?
    18.12.2015 16:59

    chtěli jste napsat pobočky zahraničních bank podnikajících v Česku, že? Českých bank je tady opravdu jen pár...
    fluidum
Aktuální komentáře
27.02.2024
10:01FIXED.zone loni navýšil obrat o 18 pct a dosáhl EBITDA 24 mil. Kč
9:10Rozbřesk: Některé potraviny dál zlevňují, co to znamená pro únorovou inflaci?
8:52Sněmovna dnes bude projednávat lex ČEZ, bitcoin překonal hranici 57 000 USD a futures jsou v červeném  
6:06FX Strategie: Slabší inflace v eurozóně vs. silná konjunkturální data v USA, koruna nadále v defenzivě  
26.02.2024
17:39Ekonomický cyklus a zisky obchodovaných firem – historie a následující roky
17:10Dluhopisy korigují pátek, akcie jsou na tom odpoledne smíšeně  
16:47Německo upraví zákony a otevře cestu technologii zachycování uhlíku
15:03Spotřeba plynu v ČR byla loni nejnižší od roku 1992, meziročně klesla o 10,4 %
15:01Týdenní výhled: Průzkumy ekonomické aktivity, reportují američtí prodejci náhradních dílů  
14:52Bloomberg: Znečišťovatelé v Jižní Koreji profitují z emisních povolenek
14:21Deloitte: Počet fúzí a akvizic v Evropě a Velké Británii loni klesl o 24 procent
13:40Než otevře Wall Street: Berkshire Hathaway, Intuitive Machines, Li Auto  
12:54MakroMixér s ekonomem a velvyslancem při OECD Alešem Chmelařem: Proč v Česku propadají reálné mzdy, inspirovat se Koreou a euro je racionální?
12:25Pro akcie i korunu lehce červený start týdne  
11:10Kontrariánské sázky na technologie
9:09Rozbřesk: Akcie od začátku roku výrazně překonávají dluhopisy
8:56Futures jsou v úvodu týdne oparné. Fitch zlepšila výhled českého ratingu a Buffettova Berkshire dosáhla rekordního zisku  
8:38Berkshire Hathaway investorské ikony Warrena Buffetta loni dosáhla rekordního zisku. Ač si stěžoval na málo vhodných příležitostí a hromadil hotovost
8:30Fitch zlepšila výhled českého ratingu na stabilní. Oceňuje pokles inflace i opatření ke snížení schodku rozpočtu
25.02.2024
8:12Víkendář: Investiční auta a Tesla předmětem zájmu sběratelů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board