Náklady na zajištění proti riziku selhání u dluhopisů evropských bank rostou na nová maxima. Benchmark Markit iTraxx Financial Index, odrážející CDS kontakty na 25 hlavních evropských bank a pojišťoven posílil o dalších 40 bazických bodů nad 220 bps, když dosavadním maximem indexu z 9. března 2009 bylo 212 bodů. Tato úroveň je o 0,8 procenta výše, než odpovídá investiční kategorii. K absolutním maximům vzrostly CDS u Řecka, Portugalska, Španělska a Itálie a ke 100bodové hranici, která je brána za zlom klidu a neklidu, se dostaly CDS na zajištění dluhu Velké Británie. CDS kontrakty u britské největší a státem ovládané banky vzrostly o více jak 40 bazických bodů k 230 bps.
Řecké CDS znovu překročily úroveň 1000 bodů a trhy tak vyjadřují pravděpodobnost selhání Řecka nad 55 procenty. Portugalské CDS vzrostly poprvé nad 500 bodů k 502 bps, italské nad 250 bps, španělské k 290 bps, ukazují data CMA DataVision. CDS rostou již šestý den v řadě.
Růst zajišťovacích kontraktů se zavlekl i do amerického korporátního sektoru. Podle dat CMA DataVision se včera před panikou na trhu cena zajišťovacích kontraktů CDS proti selhání amerického korporátního dluhu (Markit CDX North America Investment Grade Index Series 14) zvýšila o dalších více jak 6 bazických bodů a v posledních třech dnes z úrovně kolem 90 bazických bodů vystoupala nad 111 bps. Po příchodu paniky na trh dnes vystoupaly až nad 128 bps. Za abnormální jsou přitom považovány hodnoty nad 100 bps.Podle dat , se prémie za ochotu investorů držet kroporátní dluh hodnocený na investičním stupni proti dluhu vládnímu zvýšila proti předchozímu týdnu o 21 bazických bodů ke 174 bps, což je nejvyšší týdenní růst za rok.
Evropská centrální banka dnes uskutečnila neplánovanou telefonní konferenci s komerčními bankami o horšící se situaci na peněžních trzích v důsledku eskalace dluhové krize Řecka. „Banky už v podstatě zastavily vzájemné úvěrování. Jestliže Lehman měl stupeň 10, pak toto je 7," řekl nejmenovaný obchodník na peněžním trhu s odkazem na září 2008. Banky zastavují úvěry, protože nevědí, jak dalece jsou jejich partneři ohroženi rizikovými řeckými aktivy. Tříměsíční mezibankovní sazba Euribor dnes vzrostla na 0,682 % a dostala se tak nejvýše za poslední téměř čtyři měsíce. ECB nyní poskytuje krátkodobé úvěry za svou základní úrokovou sazbu jedno procento, obchodníky však již minulý týden vyplašilo, když nejméně jedna banka byla ochotna platit i 1,5 procenta.
Situace na trzích vyvolala spekulace, že ECB začne ve spolupráci s americkou centrální bankou Fed znovu poskytovat i dolarové úvěry a dlouhodobější půjčky, jimiž zmírňovala situaci na trzích po krachu Lehman. ECB zprávy odmítla komentovat a jeden z bankovních obchodníků zdůraznil, že banka pouze chce od komerčních institucí slyšet jejich názor na situaci. Obavy z vyhlášení státního bankrotu v Řecku vyvolávají strach o zdraví bank v eurozóně, které drží řecké dluhopisy v objemu desítek miliard eur.
(Zdroj: Bloomberg, čtk)