Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Tři způsoby obchodování pomocí klouzavých průměrů

Tři způsoby obchodování pomocí klouzavých průměrů

05.05.2014 14:07
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Obchodování pomocí jednoduchých technických indikátorů se může zdát jako primitivní taktika předem odsouzená k neúspěchu, strategie založené na signálech z těchto ukazatelů však mohou být často mnohem výnosnější, než obchodování za pomoci složitých kombinací mnoha prvků technické analýzy. V tomto článku se zaměříme na používání jednoduchého klouzavého průměru v kombinaci s některým z dalších základních nástrojů TA.

Co je to vlastně klouzavý průměr? Pro účely tohoto článku se nebudeme zabývat matematickými vzorci různých variant klouzavých průměrů (EMA, SMMA, WMA atd.) a vystačíme si s definicí, že klouzavý průměr je suma závěrečných cen posledních x period dělených počtem period x. Když cena instrumentu roste, roste i aktuální hodnota klouzavého průměru (roste čitatel ve zlomku, jmenovatel se nemění). Pokud cena instrumentu klesá, klesá i aktuální hodnota klouzavého průměru (čitatel klesá, jmenovatel se nemění).

Pojďme se nyní podívat na tři způsoby použití tohoto technického indikátoru.

Obchodování v trendu

Klouzavé průměry odvádí skvělou práci při identifikaci trendu, a tak mohou být i dobrým pomocníkem při identifikaci vhodných okamžiků vstupu do další pozice během již nastoupeného trendu. Pokud se aktuální cena nachází nad hodnotou klouzavého průměru, uvažujeme v následující analýze vstup do dlouhé pozice. Pokud by se aktuální cena nacházela pod aktuální hodnotou klouzavého průměru, vstupujeme do krátké pozice.

Při analýze měnového páru GBP/USD si jako identifikátor vstupu do pozice můžeme zvolit z několika podpůrných oscilátorů technické analýzy, v našem případě zvolíme CCI (Commodity Channel Index), jehož hlavními cíly jsou identifikace trendu, síly trendu a přeprodanosti či překoupenosti daného investičního instrumentu. Na obrázku níže můžeme vidět, že 200denní klouzavý průměr jasně identifikoval rostoucí trend instrumentu a prolomení hranice -100 oscilátoru CCI zespodu nahoru nám dává signál ke vstupu do dlouhé pozice.

111

Signál k otevření nových pozic

Pokud obchodník již identifikoval nastoupený trend, může využít klouzavých průměrů k otevření nových pozic. Koneckonců, pokud může být v trendu cena instrumentu, v trendu je i samotný klouzavý průměr. Do dlouhé pozice tedy vstupujeme při zpětném překřížení ceny a klouzavého průměru zespodu nahoru, viz obrázek níže – instrument GBP/USD, kdy jsme použili rychlejší 50denní klouzavý průměr. Pro potvrzení tohoto obchodního signálu by však měl obchodník použít některého z podpůrných oscilátorů, jako například RSI či Williams %R.

222

Obchodování při překřížení klouzavých průměrů

Další možností jak na základě MVA (Moving Variable Average - zkratka pro jednoduchý klouzavý průměr v aplikaci Patria Forex) je nastavení několika klouzavých průměrů s rozdílnou periodou výpočtu. Kombinací je hned několik, přičemž kombinujeme vždy rychlý klouzavý průměr (s kratší periodou) a pomalejší klouzavý průměr (s delší periodou), kdy mezi hojně používané kombinace patří např. 20denní a 50denní kombinace, 20denní a 100denní či 20denní a 200denní klouzavý průměr.

Nejčastěji je obchodníky používán 50denní rychlejší (na obrázku níže zvýrazněn zelenou barvou, je zřetelné, že není tak vyhlazený a kopíruje cenu instrumentu těsněji) v kombinaci s 200denním pomalejším klouzavým průměrem (na obrázku červenou barvou, vyhlazenější). Jejich překřížení poté může indikovat signál ke vstupu do pozice.

Pokud 50denní klouzavý průměr protne 200denní zespodu nahoru, jedná se o tzv. zlatý kříž, tedy nákupní signál ke vstupu do dlouhé pozice (na obrázku níže znázorněno žlutým kroužkem). Pokud 50denní klouzavý průměr protne 200denní klouzavý průměr shora dolů, jedná se o tzv. kříž smrti, tedy prodejní signál ke vstupu do krátké pozice (na obrázku níže znázorněno v černém kroužku).

333

Tato analýza pomocí klouzavých průměrů může být použita při obchodování v různých časových timeframech. Na grafu dlouhodobého časového rámce může příslušný klouzavý průměr identifikovat trend, poté můžeme za pomoci krátkodobějšího rámce vyhledávat nákupní a prodejní signály ke vstupu do pozic. Klouzavé průměry by však neměly být nikdy používány separátně bez některého z dalších potvrzovacích nástrojů a bez náležitého zvážení aktuálních tržních podmínek.

Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 500 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.04.2021
17:04Vláda chce 3. května uvolnit zbytek obchodů a část služeb. Pandemie se ale musí vyvíjet pořád dobře, řekl Havlíček
16:44Stratégové doporučují kupovat palladium. Cenu bude zvedat hlad automobilek i čipařů
16:44Závazek USA více snížit emise podpořil zelené investice. Akcie míří vzhůru  
15:39ČEZ, a.s.: Členem představenstva ČEZ bude od 29. 6. Jan Kalina
15:26Největší světový smluvní výrobce čipů chystá rozšíření výroby, reaguje na globální nedostatek
14:15Kolaps Archegos strhává Credit Suisse opět do záporu. Akcie strmě klesají  
14:00ECB podle očekávání potvrdila sazby i program nákupů aktiv
13:53Zelené investice, robotika nebo americké top firmy? Poslechněte si, jak zajímavě investovat volné peníze už od pětistovky měsíčně
13:23Nejdůvěryhodnější firma na světě
11:56Zdražování pražských bytů v prvním čtvrtletí opět zrychlilo
11:40Krugman: Automatizace, univerzální příjem a inflace
11:37Novinky z trhu START: Blíží se jarní START Day a Primoco upisuje nové akcie
11:37AMISTA investiční společnost, a.s.: ASOLERO SICAV a.s. zveřejňuje Informace o Výroční zprávě k 31. 12. 2020
10:33Akciím se dopoledne daří, eurodolar přešlapuje před ECB  
10:10Organické tržby Nestlé rostly nejvíce za 10 let
9:31Credit Suisse skončila kvůli Archegos ve ztrátě 252 mil. franků, trh čekal ještě větší
9:03Rozbřesk: Pátý týden dovolené by mohl stát firmy desítky miliard korun
8:52Rusko má umožnit návrat českých diplomatů, vláda projedná rozvolnění. Evropa zahájí pozitivně  
8:23Airbus reorganizuje výrobní závody - ve Francii je spojí, v Německu rozdělí
6:20ČEZ, a.s.: Zrušení zpětně odkoupených dluhopisů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Alaska Air Group Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
American Airlines Group Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
American Electric Power Co Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
AT&T Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
Blackstone Group Inc/The (03/21 Q1, Bef-mkt)
Credit Suisse Group AG (03/21 Q1, Bef-mkt)
Dow Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
HCA Healthcare Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
Heineken NV (03/21 Q1)
Intel Corp (03/21 Q1, Aft-mkt)
IQVIA Holdings Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
Orange SA (03/21 Q1)
Snap Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Southwest Airlines Co (03/21 Q1, Bef-mkt)
Tractor Supply Co (03/21 Q1, Bef-mkt)
World Wrestling Entertainment Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
7:20Volvo AB (03/21 Q1)
7:30Husqvarna AB (03/21 Q1)
8:30Huhtamaki Oyj (03/21 Q1)
13:45EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:00Union Pacific Corp (03/21 Q1)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m