Obchodování pomocí jednoduchých technických indikátorů se může zdát jako primitivní taktika předem odsouzená k neúspěchu, strategie založené na signálech z těchto ukazatelů však mohou být často mnohem výnosnější, než obchodování za pomoci složitých kombinací mnoha prvků technické analýzy. V tomto článku se zaměříme na používání jednoduchého klouzavého průměru v kombinaci s některým z dalších základních nástrojů TA.
Co je to vlastně klouzavý průměr? Pro účely tohoto článku se nebudeme zabývat matematickými vzorci různých variant klouzavých průměrů (EMA, SMMA, WMA atd.) a vystačíme si s definicí, že klouzavý průměr je suma závěrečných cen posledních x period dělených počtem period x. Když cena instrumentu roste, roste i aktuální hodnota klouzavého průměru (roste čitatel ve zlomku, jmenovatel se nemění). Pokud cena instrumentu klesá, klesá i aktuální hodnota klouzavého průměru (čitatel klesá, jmenovatel se nemění).
Pojďme se nyní podívat na tři způsoby použití tohoto technického indikátoru.
Obchodování v trenduKlouzavé průměry odvádí skvělou práci při identifikaci trendu, a tak mohou být i dobrým pomocníkem při identifikaci vhodných okamžiků vstupu do další pozice během již nastoupeného trendu. Pokud se aktuální cena nachází nad hodnotou klouzavého průměru, uvažujeme v následující analýze vstup do dlouhé pozice. Pokud by se aktuální cena nacházela pod aktuální hodnotou klouzavého průměru, vstupujeme do krátké pozice.
Při analýze měnového páru GBP/USD si jako identifikátor vstupu do pozice můžeme zvolit z několika podpůrných oscilátorů technické analýzy, v našem případě zvolíme CCI (Commodity Channel Index), jehož hlavními cíly jsou identifikace trendu, síly trendu a přeprodanosti či překoupenosti daného investičního instrumentu. Na obrázku níže můžeme vidět, že 200denní klouzavý průměr jasně identifikoval rostoucí trend instrumentu a prolomení hranice -100 oscilátoru CCI zespodu nahoru nám dává signál ke vstupu do dlouhé pozice.
Signál k otevření nových pozicPokud obchodník již identifikoval nastoupený trend, může využít klouzavých průměrů k otevření nových pozic. Koneckonců, pokud může být v trendu cena instrumentu, v trendu je i samotný klouzavý průměr. Do dlouhé pozice tedy vstupujeme při zpětném překřížení ceny a klouzavého průměru zespodu nahoru, viz obrázek níže – instrument GBP/USD, kdy jsme použili rychlejší 50denní klouzavý průměr. Pro potvrzení tohoto obchodního signálu by však měl obchodník použít některého z podpůrných oscilátorů, jako například RSI či Williams %R.
Obchodování při překřížení klouzavých průměrůDalší možností jak na základě MVA (Moving Variable Average - zkratka pro jednoduchý klouzavý průměr v aplikaci Patria Forex) je nastavení několika klouzavých průměrů s rozdílnou periodou výpočtu. Kombinací je hned několik, přičemž kombinujeme vždy rychlý klouzavý průměr (s kratší periodou) a pomalejší klouzavý průměr (s delší periodou), kdy mezi hojně používané kombinace patří např. 20denní a 50denní kombinace, 20denní a 100denní či 20denní a 200denní klouzavý průměr.
Nejčastěji je obchodníky používán 50denní rychlejší (na obrázku níže zvýrazněn zelenou barvou, je zřetelné, že není tak vyhlazený a kopíruje cenu instrumentu těsněji) v kombinaci s 200denním pomalejším klouzavým průměrem (na obrázku červenou barvou, vyhlazenější). Jejich překřížení poté může indikovat signál ke vstupu do pozice.
Pokud 50denní klouzavý průměr protne 200denní zespodu nahoru, jedná se o tzv. zlatý kříž, tedy nákupní signál ke vstupu do dlouhé pozice (na obrázku níže znázorněno žlutým kroužkem). Pokud 50denní klouzavý průměr protne 200denní klouzavý průměr shora dolů, jedná se o tzv. kříž smrti, tedy prodejní signál ke vstupu do krátké pozice (na obrázku níže znázorněno v černém kroužku).
Tato analýza pomocí klouzavých průměrů může být použita při obchodování v různých časových timeframech. Na grafu dlouhodobého časového rámce může příslušný klouzavý průměr identifikovat trend, poté můžeme za pomoci krátkodobějšího rámce vyhledávat nákupní a prodejní signály ke vstupu do pozic. Klouzavé průměry by však neměly být nikdy používány separátně bez některého z dalších potvrzovacích nástrojů a bez náležitého zvážení aktuálních tržních podmínek.
Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 500 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.