Text byl rozšířen: Rakouská centrální banka dnes zveřejnila závěry stress testů domácího bankovního sektoru. V případě naplnění standardního scénáře čeká v příštích dvou letech, že na banky dopadnou odpisy špatných aktiv v rozsahu 10 miliard eur. V případě naplnění negativního scénáře, který počítá s dvojitým recesním dnem, pak dosáhnou podle centrální banky odpisy špatných aktiv až 20 miliard eur a kapitálový ukazatel Tier1 u šesti největších bankovních institucí země by poklesl pod úroveň 6 procent v roce 2011.
Podle „mainstreemového“ vývoje celého bankovního sektoru během následujících dvou let poklesne Tier1 z aktuálních 9,2 % na přibližně 8,8 % ve druhém čtvrtletí roku 2011. U největších šesti bank pak pokles v tomto případě dosáhne půl procenta z 8,8 na 8,3 %. V případě naplnění horšího scénáře, počítajícího s druhým dnem ekonomiky, by Tier1 celého rakouského bankovního sektoru poklesl na 6,8 procenta z dosavadních 9,2 procenta, u „Big6“ by se pokles v této variantě zastavil na hodnotě 5,8 % z aktuálních 8,8 procenta.
Ve své pravidelné půlroční zprávě o finanční stabilitě rakouská centrální banka upozornila na pravděpodobnou potřebu rakouských bank ve střednědobém horizontu navýšit kapitál. „Stále pokračuje významná potřeba vytvářet rezervy na špatné úvěry jak z aktivit v Rakousku, tak zejména ve východní Evropě,“ poznamenává OECB ve zprávě. Rakouské banky patří k největším věřitelům v zemích střední a východní Evropy. „Naše stress testy ukázaly na reálnou potřebu zlepšení kapitálové vybavenosti ve střednědobém výhledu,“ píše se v analýze rakouské centrální banky. Centrální banka však zároveň zdůrazňuje, že „bankovní sektor má dostatečnou kapacitu na odolání rizikům“.
Negativní varianta stress testů pracovala s nárůstem špatných úvěrů na 8 procent v rámci Rakouska a na 16 procent ve východní Evropě v průběhu následujících dvou let při recesi trvající během roku 2010. V bankovních pobočkách ve východní Evropě scénář počítal s 20% mírou úvěrových selhání.
Rakouské banky ve třetím čtvrtletí roku zvýšily provozní zisk o 14 procent meziročně na 4,9 miliardy EUR. Obchodní výsledky jsou lepší ve východní Evropě, než na domácím trhu, a to zejména v podnikatelském segmentu. Dobré provozní výsledky dokázaly v některých oblastech vyvážit významnou část růstu rezerv na špatné úvěry. Ty se celkově zvýšily meziročně o 65 procent a dosáhly ve 3Q09 4,6 procenta, pouze u domácích aktivit pak 2,6 procenta (pro srovnání v tuzemském bankovním sektoru přibližně 5 procent). Rizikem podle centrální banky zůstává vysoký podíl úvěrů poskytnutých v zahraničních měnách.
Zajímavé porovnání nabízí srovnání odhadu podílu špatných úvěrů rakouské centrální banky pro země, kde jsou aktivní rakouské banky prostřednictvím svých poboček či akvizic se stress testy regulátora v té které zemi. Zatímco u Maďarska, Slovenska či Rumunska vycházejí odhady podílu špatných úvěrů pohledem rakouské centrální banky od výrazně po mírně horší proti závěrům domácího regulátora, v případě České republiky je závěr ČNB přísnější, než odhady, ke kterým dochází rakouská CB.
Dnes ráno rakouská vláda rozhodla o záchraně šesté největší rakouské finanční instituce, banky Hypo Alpe-Adria Bank International, do které „nalila“ 450 milionů EUR po loňské injekci ve výši 900 milionů EUR. Letošní ztráta banky má dosáhnout jednu miliardu EUR. Mimo to již dříve poskytla 4,5 miliardy EUR podpůrného financování , Raiffeisen Zentralbank, Bawag PSK Bank a Oesterreichische Volksbanken. V listopadu 2008 vláda od Volksbanken a SA odkoupila Kommunalkredit Austria. Jednalo se o první znárodnění finanční instituce v Rakousku od počátku krize. Ozdravěnou banku plánuje Rakousko prodat během následujících tří let za přibližně 500 milionů EUR, špatnou část nechá v neupřesněném horizontu padnout.
(Zdroj: Oesterreichische Nationalbank, Bloomberg)