Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

5.1.2015 17:00
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Každého obchodníka, který se o forexový trh zajímá hlouběji, jistě už někdy napadla myšlenka, zda se některé měnové páry či komodity nepohybují podobně. Tyto podobné pohyby se nazývají korelace. Základní problematika korelací je jednoduchá – jedná se o vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, kdy změna jedné veličiny vyvolá změnu druhé veličiny v tom samém, nebo opačném směru. Podle toho také rozlišujeme korelaci pozitivní a negativní. Pokud se veličiny mění stejným směrem, jedná se o korelaci pozitivní, pokud se veličiny rozcházejí, mluvíme o negativní korelaci.

Abychom mohli rozhodnout, zda jsou veličiny korelovány, je nutné znát tzv. korelační koeficient. Ten se může pohybovat v rozmezí hodnot -100 až +100. Výše korelačního koeficientu poté značí sílu korelace:

k = (80;100) = silná pozitivní korelace
k = (50;80) = slabá pozitivní korelace
k = (0;50) = veličiny nejsou pozitivně korelovány

To samé samozřejmě platí pro hodnoty se znaménkem minus – zde se bude jednat o negativní korelaci.

Korelaci měnových párů, komodit a indexů lze mezi sebou změřit přímo v aplikaci Trading Station II, a to pomocí nástroje Correlation table, který je ke stažení zde. Importováním tohoto nástroje do aplikace (návod k implementování nových nástrojů můžete nalézt v tomto článku) můžete vybrat až osm instrumentů, mezi kterými systém změří korelaci na základě přednastavených parametrů, tedy zejména timeframu a časové periody, za kterou si přejete měření uskutečnit.

kor

Z tabulky je zde patrná zejména velmi vysoká negativní korelace -91,24 mezi měnovými páry EURUSD a USDJPY. Pokud tedy eurodolar klesá, japonský jen se na grafu vydává severním směrem, což je patrné i z grafu na pozadí korelační tabulky. Dalším zajímavým poznatkem může být sledování korelace mezi cenou zlata a měnovým párem EURUSD. Číslo 86,49 potvrzuje, že pokud oslabuje dolar (zde proti euru), zlato posiluje, jelikož investoři zlatu více věří jako bezpečnému přístavu jejich investic. Nikoho pak zřejmě nepřekvapí téměř stoprocentní korelace ve výši 99,49 mezi americkou a britskou ropou.

Výše uvedené příklady slouží spíše pro ilustraci a pouze potvrzují obecně známou teorii. Je však velmi zajímavé sledovat měnící se korelaci v čase, či korelaci mezi různými indexy za různé časové období. Důležité je však také upozornit, že pokud se mezi dvěma veličinami ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, avšak z korelace ještě nelze usoudit, která veličina pohyb způsobuje a která jej následuje (resp. co je příčina a co následek). Tyto příčiny poté zkoumá kauzalita.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.6.2017
15:30Kdo z koho? Rekordní dividendy amerických bank nenahrávají uvolnění regulace
14:42Objednávky zboží v USA - očekávané zlepšení se nedostavilo
14:29Macronomie a její pozitivní dopad na akcie
12:48Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
12:21Jan Bureš: Byty jsou z pohledu investorů stále levné
11:27Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
11:26Týdenní výhled: Komentáře z Fedu a makro data z eurozóny  
11:08Akcie v Evropě v novém týdnu rostou v čele s bankami, Nestlé +5 %
11:06Koruna začíná týden mírným posílením, nálada na trzích svědčí i dolaru  
10:51Superoptimismus německých firem & dobrá nálada v Česku
10:40Pražská burza klesá pod tíhou ČEZu
9:14Rozbřesk: Týden ve znamení blížících se prázdnin a ČNB
8:59Futures mohou dodat na začátek dne optimismus, ČEZ poklesne bez nároku na dividendu  
8:30Technologické akcie a ropa pomohly akciové Asii otevřít týden zisky  
7:09Čína přísněji kontroluje jüan. Důkaz proti mezinárodnímu užití měny?
5:59Správní delikty se mění na přestupky
25.6.2017
16:04Víkendář: Mají mocní lidé poškozený mozek?
11:14Summers: Dlouhodobá stagnace nezmizela, pouze ji maskují stimulační kroky
7:2320 dolarů? 100 dolarů? Dlouhodobá cena ropy je kolem 55 dolarů
24.6.2017
17:20Matematička z Harvardu varuje: Hrozí totalita algoritmů?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m