Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

5.1.2015 17:00
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Každého obchodníka, který se o forexový trh zajímá hlouběji, jistě už někdy napadla myšlenka, zda se některé měnové páry či komodity nepohybují podobně. Tyto podobné pohyby se nazývají korelace. Základní problematika korelací je jednoduchá – jedná se o vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, kdy změna jedné veličiny vyvolá změnu druhé veličiny v tom samém, nebo opačném směru. Podle toho také rozlišujeme korelaci pozitivní a negativní. Pokud se veličiny mění stejným směrem, jedná se o korelaci pozitivní, pokud se veličiny rozcházejí, mluvíme o negativní korelaci.

Abychom mohli rozhodnout, zda jsou veličiny korelovány, je nutné znát tzv. korelační koeficient. Ten se může pohybovat v rozmezí hodnot -100 až +100. Výše korelačního koeficientu poté značí sílu korelace:

k = (80;100) = silná pozitivní korelace
k = (50;80) = slabá pozitivní korelace
k = (0;50) = veličiny nejsou pozitivně korelovány

To samé samozřejmě platí pro hodnoty se znaménkem minus – zde se bude jednat o negativní korelaci.

Korelaci měnových párů, komodit a indexů lze mezi sebou změřit přímo v aplikaci Trading Station II, a to pomocí nástroje Correlation table, který je ke stažení zde. Importováním tohoto nástroje do aplikace (návod k implementování nových nástrojů můžete nalézt v tomto článku) můžete vybrat až osm instrumentů, mezi kterými systém změří korelaci na základě přednastavených parametrů, tedy zejména timeframu a časové periody, za kterou si přejete měření uskutečnit.

kor

Z tabulky je zde patrná zejména velmi vysoká negativní korelace -91,24 mezi měnovými páry EURUSD a USDJPY. Pokud tedy eurodolar klesá, japonský jen se na grafu vydává severním směrem, což je patrné i z grafu na pozadí korelační tabulky. Dalším zajímavým poznatkem může být sledování korelace mezi cenou zlata a měnovým párem EURUSD. Číslo 86,49 potvrzuje, že pokud oslabuje dolar (zde proti euru), zlato posiluje, jelikož investoři zlatu více věří jako bezpečnému přístavu jejich investic. Nikoho pak zřejmě nepřekvapí téměř stoprocentní korelace ve výši 99,49 mezi americkou a britskou ropou.

Výše uvedené příklady slouží spíše pro ilustraci a pouze potvrzují obecně známou teorii. Je však velmi zajímavé sledovat měnící se korelaci v čase, či korelaci mezi různými indexy za různé časové období. Důležité je však také upozornit, že pokud se mezi dvěma veličinami ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, avšak z korelace ještě nelze usoudit, která veličina pohyb způsobuje a která jej následuje (resp. co je příčina a co následek). Tyto příčiny poté zkoumá kauzalita.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.5.2017
19:38Jediná firma, která může porazit Amazon?
17:36Ropy je na trhu pořád moc. Byly škrty OPECu k něčemu?
17:22Zeman jmenoval ministrem financí Pilného a děkoval Babišovi
17:12Pražská burza se vymanila ze ztrát. Oporou většina finančních titulů, KB +1,43 %
17:04Koruna si připisuje menší zisky, zatímco hlavní trhy vyčkávají na Fed  
16:41Summary: Čtvrtletní hospodaření Lowe’s Cos nedopadlo dobře
16:16Světový lídr větrníků na moři se definitivně zbavuje ropy a plynu
15:46Shiller: Zůstaňte na trhu. Mohl by stoupnout až o 50 procent
15:40UNIPETROL, a.s. – OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. O NÁVRHU AKCIONÁŘE NA VOLBU ČLENA DOZORČÍ RADY
15:39UNIPETROL, a.s.: Oznámení představenstva společnosti Unipetrol, a.s. o návrhu akcionáře na odvolání člena dozorčí rady
14:12Fed zvažuje prudkou změnu ve své politice
13:14Fond anglikánské církve loni rostl o 17 %. Díky hodnotovým strategiím, lesům a poklesu libry
12:07Fiat Chrysler a dieselgate Volkswagenu? Zcela odlišné případy, tvrdí italsko-americká automobilka
11:46Pražská burza, zahraniční akcie, finanční trhy: Diskutujte s analytiky a makléři Patrie 31. května v Českých Budějovicích!
11:45Akcie ČR: Stále sázíme na Unipetrol a O2 (Přehled doporučení Patrie)  
11:15Komodity reagují na snížení ratingu Číny, evropské indexy zatím bez výraznějšího pohybu
10:55Ceny nemovitostí nikdy nerostou donekonečna, varuje Benda z ČNB
10:09Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:01Dolaru se v Americe dařilo, dnes své zisky hájí  
9:55Home Credit B.V.: Konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti Home Credit B.V. za první čtvrtletí 2017

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
2:30JP - PMI v průmyslu
16:00USA - Prodeje starších domů
20:00USA - Zápis z jednání FOMC