Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

Změřte korelaci měnových párů jednoduše přímo v aplikaci Trading Station II

05.01.2015 17:00
Autor: Martin Novotný, Patria Finance

Každého obchodníka, který se o forexový trh zajímá hlouběji, jistě už někdy napadla myšlenka, zda se některé měnové páry či komodity nepohybují podobně. Tyto podobné pohyby se nazývají korelace. Základní problematika korelací je jednoduchá – jedná se o vzájemný vztah mezi dvěma veličinami, kdy změna jedné veličiny vyvolá změnu druhé veličiny v tom samém, nebo opačném směru. Podle toho také rozlišujeme korelaci pozitivní a negativní. Pokud se veličiny mění stejným směrem, jedná se o korelaci pozitivní, pokud se veličiny rozcházejí, mluvíme o negativní korelaci.

Abychom mohli rozhodnout, zda jsou veličiny korelovány, je nutné znát tzv. korelační koeficient. Ten se může pohybovat v rozmezí hodnot -100 až +100. Výše korelačního koeficientu poté značí sílu korelace:

k = (80;100) = silná pozitivní korelace
k = (50;80) = slabá pozitivní korelace
k = (0;50) = veličiny nejsou pozitivně korelovány

To samé samozřejmě platí pro hodnoty se znaménkem minus – zde se bude jednat o negativní korelaci.

Korelaci měnových párů, komodit a indexů lze mezi sebou změřit přímo v aplikaci Trading Station II, a to pomocí nástroje Correlation table, který je ke stažení zde. Importováním tohoto nástroje do aplikace (návod k implementování nových nástrojů můžete nalézt v tomto článku) můžete vybrat až osm instrumentů, mezi kterými systém změří korelaci na základě přednastavených parametrů, tedy zejména timeframu a časové periody, za kterou si přejete měření uskutečnit.

kor

Z tabulky je zde patrná zejména velmi vysoká negativní korelace -91,24 mezi měnovými páry EURUSD a USDJPY. Pokud tedy eurodolar klesá, japonský jen se na grafu vydává severním směrem, což je patrné i z grafu na pozadí korelační tabulky. Dalším zajímavým poznatkem může být sledování korelace mezi cenou zlata a měnovým párem EURUSD. Číslo 86,49 potvrzuje, že pokud oslabuje dolar (zde proti euru), zlato posiluje, jelikož investoři zlatu více věří jako bezpečnému přístavu jejich investic. Nikoho pak zřejmě nepřekvapí téměř stoprocentní korelace ve výši 99,49 mezi americkou a britskou ropou.

Výše uvedené příklady slouží spíše pro ilustraci a pouze potvrzují obecně známou teorii. Je však velmi zajímavé sledovat měnící se korelaci v čase, či korelaci mezi různými indexy za různé časové období. Důležité je však také upozornit, že pokud se mezi dvěma veličinami ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, avšak z korelace ještě nelze usoudit, která veličina pohyb způsobuje a která jej následuje (resp. co je příčina a co následek). Tyto příčiny poté zkoumá kauzalita.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.04.2025
9:35Víkendář: Kdo má pravdu ve sporech o cla?
18.04.2025
17:17Zachrání trh „likvidita“?
13:31Perly týdne: Dedolarizace a Fed neochotný sanovat důsledky hloupé obchodní války
9:53Zisk Netflixu v prvním čtvrtletí stoupl o 24 procent, překonal očekávání
6:06Invesco: Státní dluhopisy, nálada a zisky. Co by investoři měli sledovat?
17.04.2025
22:04Obavy z nových kroků administrativy prezidenta USA, i tak by se dal shrnout závěr obchodování na Wall Street  
17:32Šéfka MMF: Trumpova cla zpomalí hospodářský růst, ale nezpůsobí globální recesi
17:28Skororecese a pak zase nájezd na potenciál…
16:55Vytvoří americké akciové indexy nová roční minima?  
15:53Pilulka na hubnutí od Eli Lilly ukazuje prvotní úspěchy. Akcie rostou o 16 pct
14:49ECB snížila sazby o čtvrt procentního bodu. Lagarde upozorňuje na brzdy pro evropskou ekonomiku
14:17Turecká centrální banka překvapivě zvýšila základní úrok na 46 procent
13:29Skvělé výsledky Alcoa jsou zastíněny obavami z cel  
12:40Extrémní scénář Goldman Sachs: Američtí investoři mohou být nuceni k prodeji čínských aktiv za 800 miliard dolarů
11:34ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ dokončila prodej společnosti Veolia Energie ČR
11:08Česko je poprvé v historii nezávislé na ruské ropě, rozšíření západního ropovodu TAL je hotové
11:04Po škaredé středě je tu zelený čtvrtek? Jednání USA - Japonsko vzbuzují naději  
10:49Obchodní válka a Powell rozdmýchávají zlatou horečku. Žlutý kov pokořil další rekord
9:21Rozbřesk: ECB čelí extrémní nejistotě, sazby ale přesto půjdou dolů
8:44ECB pravděpodobně sníží sazby, Čína volá po jednotě proti USA a futures jsou smíšené  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data