Investice na měnových trzích se mezi investory těší značné oblibě. Důvodem je dostatečná likvidita, možnost obchodovat zajímavé objemy skrze pákový efekt, a také praktická šance zkombinovat poznatky technické a fundamentální analýzy. Investiční úspěch pak záleží na disciplíně, správném money managementu a v neposlední řadě také na času, který investor tvorbě vhodné obchodní strategie věnuje. Jednou z možností, jak se dlouhému a náročnému procesu vyhnout je následovat strategie oddělení Patria Forex, které pravidelně přináší analýzy nejen na vybrané měnové páry, ale také komodity. Otázka každého opatrného investora pak bezesporu zní – jak jsou tyto obchodní strategie úspěšné? Právě na toto téma se zástupci týmu Patria Forex rozpovídali pro náš web.
Každé ráno připravuje oddělení Patria Forex analýzu měnového páru EURUSD. Proč je to zrovna eurodolar a jak taková analýza probíhá?
Měnový pár EURUSD je vhodný k intradenní technické analýze zejména kvůli své likviditě, je to nejobchodovanější měnový pár na forexovém trhu. Při intradenní analýze se soustředíme zejména na klíčové denní technické úrovně, důležité supporty a rezistence, tvary svíček a jejich formace a v neposlední řadě také na nadcházející makrodata.
Evidujete nějaké statistiky úspěšností vašich predikcí? Bylo možné na těchto analýzách vydělat nějaké peníze?
Postřehy k měnovému páru EURUSD byly za 3Q2014 vydány celkem 63x, a to každý pracovní den (+ svátky v ČR, které se ve světě neslaví). Úspěšnost preferovaného scénáře se zastavila na číslovce 63,5 %. Pokud by obchodník kalkuloval s průměrnou denní volatilitou za toto období (105 bodů) a do obchodování by vstupoval s počátečním kapitálem například 5 000 USD, dosáhl by zajímavého zhodnocení.
Můžete toto zhodnocení popsat? Úspěšnost 63,5 % přece není na první pohled mnoho, je to jen něco málo přes polovinu, stejně jako hod mincí.
Ano, ale hypotetická situace s obchodníkem s výše uvedeným počátečním kapitálem si žádá vymezení dalšího důležitého pravidla, a to základního pravidla money managementu. Pokud by se jím obchodník řídil, jeho obchodní účet by na tom nebyl vůbec špatně. Obchodník by například aplikoval princip uzavírání pozic 1:2, což znamená, že své ztráty zastavuje, jakmile dosáhnou 1 % počátečního obchodního kapitálu (zde se tedy jedná o 50 USD maximální ztráty, kterou je obchodník ochoten ze své pozice na eurodolaru nést), a své zisky nechává obchodník naopak plynout, dokud nedosáhnou 2 % hodnoty jeho kapitálu, tedy 100 USD. Pokud by všechny uvedené principy obchodník striktně dodržoval, dosáhl by potenciálního zhodnocení svého obchodního účtu s počátečním vkladem 5000 USD o 2850 USD, tedy o 57 %.
A co další instrumenty, které byly předmětem vašich analýz?
Co se týče dalších měnových párů, bylo vydáno celkem 19 ad hoc analýz měnových párů od těch nejobchodovanějších, jako například USDJPY, až po ty méně likvidní a exotické, jako například USDTRY. Zde byla úspěšnost predikcí 67 %. U komodit, které jsou pro naše obchodníky zajímavé (zejména ropa) byla úspěšnost totožná. Co se týče akciových indexů (zejména GER30 a SPX500) jsme se netrefili pouze v jednom případě z deseti, a to u německého reprezentanta GER30.
Jsou nějaké instrumenty, které šly skutečně mimo vaše odhady?
Poměrně stabilně se nám nedařilo odhadovat zlato. Naše odhady se často daly použít jako kontraindikátory. Pokud by na zlatě obchodník udělal pravý opak, než jsme vydali v našich postřezích, často by vydělal.
A naopak tip, který vám vyšel podle vašich představ?
Několikrát jsme v našich analýzách upozorňovali na ruský rubl, jeho propad jsme odhadovali již u hodnoty 30 USDRUB, avšak naše „cílová hodnota“ byla přibližně při hodnotě 40 USDRUB. Že na rublu nastane takový kolaps, to jsme opravdu nečekali. Dobře se nám také podařilo odhadovat ceny ropy v týdenních intervalech, které sestupovaly dle našich očekávání.