Expozice českého bankovního systému vůči Řecku by měla být nižší než 25 miliard korun, o nichž se naposledy spekulovalo. „Objem řeckých dluhopisů držených českými bankami představuje přibližně půl procenta celkových aktiv bankovního sektoru,“ cituje deník E15 vyjádření Tomáše Zimmermana z České národní banky. Uvedený podíl obligací odpovídá hodnotě 20,5 miliardy korun. Pojišťovny a penzijní fondy nevlastní podle ČNB dokonce žádná řecká aktiva, některé řecké cenné papíry ovšem mohou držet podílové fondy.
Samotné české bankovní domy příliš sdílné ohledně podrobností o investicích do řeckých dluhopisů nebyly. Výjimkou je (4051 CZK, -3,09%), u které hodnota těchto cenných papírů v jejím portfoliu činí osm miliard korun. Podle deníku E15 hodlá banka tyto obligace džet až do jejich splatnosti. Ratingová agentura S&P přitom včera varovala, že v případě platební neschopnosti Řecka by tento přístup mohl vést ke ztrátě 50 až 70 procent investice (čtěte zde).
Česká spořitelna z rakouské bankovní skupiny (835 CZK, -2,68%) již dříve uvedla, že její objem investic do zahraničních bondů nepřesahuje padesát milionů korun. „Dluhopisy řeckých bank tvoří méně než 0,2 procenta celkové bilanční sumy,“ uvedla pro E15 Pavla Langová z tiskového oddělení České spořitelny s tím, že banka v bilanci sice nemá žádné řecké státní dluhopisy, nicméně drží dluhopisy řeckých bank, které se také potýkají s problémy.
Pokles hodnoty řeckých dluhopisů na trzích, se v ziskách bank odrazí dříve než na samém konci jejich splatnosti. „Banky dluhopisy přeceňují na reálnou hodnotu podle vývoje tržních cen,“ uvedl pro deník Zimmerman. Například , pokud by nyní dluhopisy diskontovala o dvacet procent, by podle E15 odepsala 1,6 miliardy korun.
Expozice globálního bankovního systému přitom podle odhadu data Banky pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements – BIS) dosahuje 295,5 miliard dolarů, tedy asi 5,75 bilionu korun. Největšími věřiteli Řecka jsou podle poslední analýzy Banky pro mezinárodní platby francouzské a švýcarské banky, jejichž pohledávky analytici shodně odhadují na 79 miliard dolarů. Třetí největší expozici vůči Řecku mají podle BIS německé banky – 43 miliard dolarů čili asi 1,3 procenta HDP. Relativně vysokou expozici mají bankovní systémy dalších dvou zemí z ostře sledované skupiny zvané PIIGS, konkrétně Portugalsko přes 4,5 procenta hrubého domácího produktu a Irsko 3,8 procenta (více podrobností zde).
(Zdroj: E15, Bloomberg, Euro, BIS)