Expozice evropských bank (aktualizace): Erste má v Řecku miliardu eur, Société Générale tři. V PIGS pak 4,5 a 13.

Celkem 193,1 miliardy dolarů činila dle dat Banky pro mezinárodní platby (BIS) ke konci roku expozice evropských bank vůči Řecku. V celosvětovém měřítku je to necelých 300 miliard dolarů. Známá data čistě za ČR hovoří o 20-25 miliardách korun, z nichž KB přiznává 8 miliard Kč a skupina Erste Group jako celek cca 25,5 mld. Kč, z toho necelých 18 mld. Kč v podobě vládních a zbytek bankovních dluhopisů. Celkově vůči zemím PIGS (Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko) Erste Group potvrdila na konci dubna expozici 4,5 mld. EUR, tedy v přepočtu cca 115 miliard korun.

Expozice jsou logicky proměnlivou položkou a od posledního přehledu publikovaného na našich stránkách na konci dubna je řada evropských bank snížila. Vůči seznamu z konce dubna (viz článek zde) přinášíme aktualizovaný přehled dle dat sestavených agenturou Bloomberg a doplnění vedle Řecka a Portugalska také o Španělsko. Podle nových dat drží evropské finanční společností v Řecku a Portugalsku více než 61 miliard eur čistě vládního dluhu a 73 miliard eur ve stejné kategorii ve Španělsku.

Z bank, které mají přímou souvislost s tuzemským trhem, potvrdila Erste Group expozici vůči Řecku v rozsahu 700 milionů eur či v přepočtu necelých 18 miliard korun za celou skupinu vůči vládě a cca 7,5 miliardy korun či 300 milionů eur v dluhopisech řeckého bankovního sektoru. Vůči Portugalsku expozice Erste Group dosahuje 300 milionů eur u vládních dluhopisů a 400 milionů eur vůči bankám. Ve Španělsku pak expozice skupiny dosahuje 700 milionů eur, z toho 100 milionů vůči vládě a 600 milionů eur vůči bankám. Největší podíl pak představuje Itálie, kde expozice skupiny Erste Group v podobě vládního dluhu dosahuje dle dat z konce dubna 1,2 miliardy eur a u bank pak 800 milionů eur (není uvedeno v tabulce).

Société Générale, která je druhou největší francouzskou bankou a do jejíž skupiny patří také tuzemská Komerční banka s cca 8 mld. Kč držení řeckého dluhu, potvrdila v Řecku tři miliardy eur ve vládních dluhopisech, stejně jako například ING. Vedle toho ovládá 54 % řecké Geniki Bank SA, jejíž úvěrové portfolio dosahuje přibližně 4 miliard eur. Depozita v Geniki dosahovaly ke konci roku 2009 2,7 mld. eur. Banka byla ztrátová v každém roce od roku 2003, v roce 2009 se ztráta prohloubila na 583 milionů eur. Mimo Řecko potvrdila Société Générale v zemích PIIGS, tedy v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Irsku, celkem 10 miliard eur.

Nově data zveřejnila také pojišťovací skupina Vienna Insurance Group (VIG). Ta drží kombinovanou expozici vůči zemím PIIGS v rozsahu 258 milionů eur.

Mezi banky s vůbec nejvyšší vystaveností patří Credit Agricole. Vlastní řeckou Emporiki s 1,4 miliony klientů a 22,7 miliardami úvěrového portfolia. V Portugalsku banka vlastní Banco Espirito Santo SA, největší veřejně obchodovanou banku dle tržní hodnoty v zemi, a ve Španělsku Bankinter SA. Credit Agricole přiznala, že v ohrožené kategorii vede 3800 mld. eur dluhu, z toho 850 ve vládních papírech a 600 mil. eur skrze Emporiki.

BNP Paribas potvrdila v Řecku 5 mld. eur vládních a 3 mld. eur korporátních dluhopisů, ve Španělsku 9,1 mld. eur u vlády a 1,1 mld. eur ve formě nemovitostních úvěrů.

Z německých bank, které dle dat BIS mají vůči Řecku celkovou expozici 43 mld. USD proti francouzským 79 miliardám dolarů, dokládají výraznou expozici Hypo Real Estate, Commerzbank a Deutsche Postbank. Státem převzatá zkrachovalá Hypo Real Estate disponuje vůči Řecku expozicí 7,8 miliardy eur v podobě vládních dluhopisů a 2 mld. eur v podobě nevládních papírů. V Portugalsku banka drží ve vládních papírech 1,6 mld. eur a vůči bankám 3,7 mld. eur. V případě Španělska je to pak 2,7 mld. eur vůči vládě a celých 20,3 miliardy eur v nevládních papírech.

Commerzbank uvádí řeckou expozici 3,1 mld. eur ve vládním dluhu,u Portugalska 1,9 mld. eur a ve Španělsku 9,8 mld. eur. Deutsche Postbank pak uvedla 1,3 mld. eur v Řecku, 50 milionů v Portugalsku a 1,2 miliardy eur ve Španělsku.

Celkově rozsáhlejší expozice, než vůči Řecku, mají evropské banky vůči Portugalsku. Dle dat BIS je to 240,5 miliardy dolarů, z toho 47,4 mld. usd ze strany německých bank a 44,9 mld. usd francouzskými bankami (data rovněž ke konci roku 2009). Expozice evropských bank vůči Španělsku pak dosahuje 832,3 miliardy dolarů, z toho za německé finanční instituce 238 miliard dolarů a francouzské 211,2 miliardy dolarů (konec roku 2009).

Připojená tabulka uvádí souhrn přiznaných expozic vůči Řecku, případně Portugalsku, evropskými finančními institucemi (banky, pojišťovny a další) v abecedním řazení.