Jak se prosazuje otázka klimatu a šířeji ESG v managementu evropských bank? Nový průzkum Evropské asociace pro finanční trhy a Olivera Wymana říká například, třetina z nich již modeluje rizika likvidity, vyplývající z klimatické změny a obecně staví vlastní rizikové modely. Výsledky testů ECB ukazují stále na "podcenění reáných rizik".
Analýza, která byla zveřejněna ve čtvrtek, zjistila, že 87 procent dotazovaných bank začalo provádět své vlastní každoroční interní klimatické zátěžové testy, v některých případech pomocí modelování, které jde nad rámec požadavků stanovených regulačními orgány. Průzkum zjistil, že předchozí cvičení chápou skutečná rizika.
Výsledky naznačují, že banky se stále více obávají potenciálu poškození aktiv díky globálnímu oteplování. Úvěrové riziko je zdaleka největší obavou, zejména pro banky silně vystavené sektoru fosilních paliv a pro věřitele s velkými hypotečními knihami. Analýza také odhalila, že některé banky se snaží zmapovat, jak by si vedly ve scénářích, v nichž sektor fosilních paliv rychle ztrácí hodnotu.
"I když se banky zpočátku zaměřovaly na úvěrové a tržní riziko, v odpovědích na průzkum sdílely, že rozšířily analýzu scénářů na operační riziko a zkoumají možnost krytí různých typů dodatečných rizik," uvedl generální ředitel AFME Adam Farkas ve zprávě, která vycházela z analýzy 15ti bank představující téměr 15 bilionů eur (16,4 bilionu dolarů) v kombinovaných aktivech.
Mezi nové oblasti obav patří likvidita podniků a úrokové riziko v bankovním portfoliu, řekl. Ve skutečnosti asi jedna třetina dotazovaných bank uvedla, že již modelují pro taková rizika. Zároveň pouze asi třetina dotazovaných bank uvedla, že v současné době považuje za "relevantní" diskutovat s klienty o strategiích ke zmírnění klimatických rizik.
Zpráva AFME a Olivera Wymana zjistila, že klimatický zátěžový test provedený Evropskou centrální bankou v roce 2022 pravděpodobně podcenil reálná rizika spojená s teplejší planetou. Přelomové cvičení bylo měkčí než mnozí v odvětví očekávali a neodhalili ztráty, které by zanechaly dopad do kapitálových rezerv a parametrů.
Test ECB byl "cennou školou", uvádí zpráva. Průmysl však nyní vyžaduje lepší pokyny, které mají bankám pomoci připravit se na širší škálu identifikovaných klimatických rizik.
Zdroj: Bloomberg