Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Jak na komodity pomocí časových rámců

Jak na komodity pomocí časových rámců

7.10.2011 16:48
Autor: Patria Forex

V praxi je vhodné nespoléhat na sledování obchodovaného trhu jen v jednom časovém rámci. Sledování jen jednoho časového rámce může často vést ke zkresleným závěrům o aktuální situaci na trhu.

Sledování více časových rámců umožňuje investorovi získat přehled o důležitých tendencích jím obchodovaného trhu a zároveň může investora často uchránit před chybným rozhodnutím. Z perspektivy různých časových rámců se jedna a ta samá tržní situace může jevit naprosto odlišně.

U technických indikátorů je situace podobná. Pohled na situaci na trhu z hlediska více indikátorů často přinese synergický efekt a umožní dosažení lepších obchodních výsledků.

Výběr vhodné kombinace časových rámců a používaných indikátorů je ale poměrně komplikovaný. Proto jsme se rozhodli investorům využívajícím obchodní platformu Patria Forex situaci usnadnit. Ve spolupráci s makléři Patria Direct jsme připravili několik rozvržení pro obchodní aplikaci Patria Forex, která vhodně kombinují více časových rámců a technických indikátorů.

V následující části článku si představíme a popíšeme první rozvržení, které je možné využívat pro obchodování komodit. Toto rozvržení je vhodné pro investory, kteří chtějí spekulovat na vývoj komodit v delším časovém horizontu. Vzhled rozvržení a v něm používané indikátory jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

Rozvrzeni_LT_01

Rozvržení v zip formátu si můžete stáhnout zde.

Stažené rozvržení si do obchodní aplikace Patria Forex po rozbalení z formátu zip nahrajete pomocí několika jednoduchých kroků. V menu aplikace Marketscope klikněte na tlačítko Soubor, vyberte Rozvržení a následně Spravovat rozvržení... V otevřeném okně klikněte na Import... a vyberte cestu ke staženému souboru s rozvržením. Po kliknutí na tlačítko Open uvidíte stažené rozvržení v seznamu rozvržení a po jeho zvolení a kliknutí na tlačítko Otevřít se Vám rozvržení načte do aplikace Marketscope.

Věděli jste, že nastavení grafů a indikátorů v aplikaci Marketscope si můžete uložit a posléze kdykoliv znovu vyvolat a použít? Jakmile máte instrumenty a technické indikátory v okně aplikace Marketscope nastaveny podle Vašich představ, klikněte v menu Marketscope na tlačítko Soubor, vyberte Rozvržení a následně Uložit rozvržení... Po vypnutí a znovuotevření aplikace Vámi uložené rozvržení otevřete v aplikaci Marketscope kliknutím na tlačítko Soubor, následně vyberete Rozvržení a Otevřít rozvržení...

Chcete vyzkoušet rozvržení v demo účtu Patria Forex? Demo účet obchodní aplikace Patria Forex si můžete aktivovat zde.

Chcete začít obchodovat na forexu s reálnými finančními prostředky? Reálný účet pro obchodování s Patria Forex si můžete založit zde.

Rozvržení se skládá ze 2 částí. Horní část rozvržení obsahuje týdenní a denní graf americké ropy a spodní část rozvržení se skládá z týdenního a denního grafu zlata. Obě dvě hlavní části rozvržení obsahují stejné technické indikátory, a proto si rozvržení podrobněji popíšeme jen na jednom instrumentu – americké ropě.

Aby Vám rozvržení v okně Marketscope fungovalo, je nutné mít oba dva instrumenty, americkou ropu i zlato, povoleny v seznamu instrumentů v hlavním okně obchodní aplikace Patria Forex.

Levý horní roh rozvržení obsahuje týdenní graf americké ropy. U grafu je černou barvou vyznačeno 20 týdenní Bollingerovo pásmo, žlutou barvou je vyznačen 89 týdenní exponenciální klouzavý průměr (dále jen jako EMA89). Dále je pod grafem v samostatném obdélníku zobrazen oscilátor relativní síly RSI s periodou 14 týdnů (více informací o oscilátoru RSI naleznete ve článku zde).

Pravý horní roh rozvržení zobrazuje denní graf americké ropy, 20 denní Bollingerovo pásmo (vyznačeno černě) a 21 denní exponenciální klouzavý průměr (vyznačen žlutě). Pod grafem je dále v samostatném obdélníku červeně znázorněn oscilátor Williams %R s periodou 14 dnů.

Strategie využívající více časových rámců je založena na identifikaci primárního trendu (nebo jeho potenciální změny) v dlouhodobém časovém rámci a v následném vstupu do pozice na základě signálu v krátkodobém časovém rámci. V dlouhodobém časovém rámci tedy identifikujeme primární trend (nebo jeho změnu) a následně v krátkodobém časovém rámci hledáme vhodný signál ke vstupu do pozice ve směru primárního trendu.

K určení směru primárního trendu lze využít mnoho nástrojů technické analýzy. Mezi nejpopulárnější z nich rozhodně patří trendové linie (více informací o trendových liniích najdete v článku Grafické metody technické analýzy - 1. díl, který naleznete zde). Další populární metodou je využití klouzavých průměrů. Pokud se kurz obchodovaného investičního instrumentu pohybuje nad EMA89, je zpravidla nastolen býčí trend, a pokud se kurz instrumentu pohybuje pod EMA89, je většinou nastolen trend medvědí.

K identifikaci potenciální změny primárního trendu můžeme využít 20 týdenní Bollingerovo pásmo nebo 14 týdenní oscilátor RSI. Pokud jde kurz do strany a dotkne se horní linie Bollingerova pásma, můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat nastolení klesajícího trendu. V případě, že jde kurz do strany a dotkne se dolní linie Bollingerova pásma, lze očekávat rostoucí trend. Otočení trendu lze úspěšně předpovídat i pomocí tzv. divergencí oscilátoru RSI s kurzem obchodovaného instrumentu (více o divergencích si můžete přečíst ve článku zde). Pokud kurz instrumentu vytvoří nižší low a oscilátor RSI naopak vyšší low, jedná se o býčí divergenci a lze tak očekávat růst kurzu. Růst kurzu zpravidla také následuje, když instrument vytvoří vyšší low, ale indikátor vytvoří nižší low. Pokud naopak kurz instrumentu vytvoří vyšší high a oscilátor RSI nižší high, jedná se o medvědí divergenci, která signalizuje nástup klesajícího trendu. Pokles kurzu většinou následuje také v situaci, kdy instrument vytvoří nižší high, ale indikátor vytvoří vyšší high.

Jakmile v levém okně s dlouhodobým časovým rámcem získáme názor na budoucí vývoj kurzu investičního instrumentu, přesuneme pozornost do pravého okna, které slouží k načasování vstupu do pozice ve směru námi předpokládaného trendu. Pokud tedy očekáváme rostoucí trend, budeme v okně s krátkodobým časovým rámcem hledat signály pro vstup do dlouhé pozice a pokud očekáváme klesající trend, budeme naopak hledat signály pro vstup do krátké pozice.

Pro generování nákupních nebo prodejních signálů můžeme využít například oscilátor Williams %R (článek věnovaný oscilátoru Williams %R naleznete zde), který je v okně s krátkodobým časovým rámcem zobrazen červenou barvou. Signálem pro vstup do dlouhé pozice, je překročení hodnoty -80 oscilátorem Williams %R zespoda. Signálem pro vstup do krátké pozice, je překročení hodnoty -20 zeshora. Uvedené signály je vhodné ještě filtrovat pomocí exponenciálního klouzavého průměru. Exponenciální klouzavý průměr s periodou 21 dnů (dále jen jako EMA21) je v okně s krátkodobým časovým rámcem zvýrazněn žlutou barvou. Princip filtrování signálů je velmi jednoduchý – do dlouhé pozice budeme vstupovat jen když je EMA21 rostoucí a do krátké pozice budeme vstupovat, pouze pokud je EMA21 klesající.

Výše popsaná pravidla Vám umožní vstup do pozice téměř vždy na korekci a ve směru očekávaného primárního trendu. Díky využití momenta primárního trendu a vstupu na korekci tak budeme mít zajímavý potenciál pro dosažení zisku.

S prezentovanými indikátory se můžete blíže seznámit také na seminářích věnovaných produktu Patria Forex. Více informací o termínech a místech seminářů naleznete zde.

Související články:
Jak na akciové indexy pomocí časových rámců
Jak na měnové páry pomocí časových rámců

Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 1 000 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.7.2016
17:45Akcie Deutsche Post – jednodušší už to nebude
16:51Prodej rodinných domů v USA vzrostl nejvýše za víc než osm let
16:49KB stáhla Prahu do červených čísel, CETV po výsledcích +3,5 %
16:39Silný trh práce podporuje spotřebitelskou důvěru v USA
16:12Richmondský index podnikatelské nálady se vrátil do kladných hodnot
15:04Technická analýza - DAX s pokračující výsledkovou sezónou udržuje rostoucí trend
14:50Post-Brexit aktualizace americké části seznamu Dlouhodobých investičních příležitostí
14:26Taylor: Pár let klidu a pak začnou americké dluhy explozivně růst
13:27AB InBev kvůli slabší libře zvýšil nabídku na převzetí SABMilleru
12:17Proč ropa opět padá
11:12Euro mírně posiluje, důležitá data přijdou až odpoledne  
10:46Výsledky Gilead Sciences za 2Q16
10:44Evropa mírně ztrácí, Commerzbank po výsledcích -6 %  
10:30Pražská burza přerušuje osmidenní růst; CETV po výsledcích +3 %
9:13Technická analýza - Euro využilo double-bottom a pár obchoduje opět mírně nad 1,1000 EURUSD
9:10Trhy začínají sázet na podzimní růst sazeb Fedu
9:08Čtvrtletní zisk automobilky Hyundai podesáté za sebou klesl
8:49CETV – Komentář analytika k výsledkům za 2Q16: Oživení pokračuje, vysoká ztráta poslala vlastní kapitál do mínusu  
8:37Praha ráno v zelených číslech, 2Q16 výsledky CETV jsou neutrální  
25.7.2016
22:08Na Wall Street v pondělí probíhal opatrný výběr zisků.

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
AK Steel Holding Corp (06/16 Q2, Bef-mkt)
Allegheny Technologies Inc (06/16 Q2, Bef-mkt)
Baxter International Inc (06/16 Q2, Bef-mkt)
Cie Generale des Etablissements Michelin (06/16 Q2)
Citrix Systems Inc (06/16 Q2, Aft-mkt)
Freeport-McMoRan Inc (06/16 Q2, Bef-mkt)
Illumina Inc (06/16 Q2, Aft-mkt)
JetBlue Airways Corp (06/16 Q2, Bef-mkt)
Juniper Networks Inc (06/16 Q2, Aft-mkt)
Klepierre (06/16 Q2, Aft-mkt)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (06/16 Q2, Aft-mkt)
Man Group PLC
McDonald's Corp (06/16 Q2, Bef-mkt)
Orange SA (06/16 Q2)
Randstad Holding NV (06/16 Q2, Bef-mkt)
Reynolds American Inc (06/16 Q2, Bef-mkt)
Telecom Italia SpA/Milano (06/16 Q2)
Twitter Inc (06/16 Q2, Aft-mkt)
United States Steel Corp (06/16 Q2, Aft-mkt)
United Technologies Corp (06/16 Q2, Bef-mkt)
Valeo SA (06/16 Q2, Aft-mkt)
Valero Energy Corp (06/16 Q2, Bef-mkt)
8:00BP PLC (06/16 Q2)
8:30Faurecia (06/16 Q2)
8:30UPM-Kymmene OYJ (06/16 Q2)
12:00EI du Pont de Nemours & Co (06/16 Q2)
12:30Eli Lilly & Co (06/16 Q2)
12:45CONSOL Energy Inc (06/16 Q2)
13:15Under Armour Inc (06/16 Q2)
13:303M Co (06/16 Q2)
13:30Ally Financial Inc (06/16 Q2)
13:30Caterpillar Inc (06/16 Q2)
13:30Verizon Communications Inc (06/16 Q2)
14:00PACCAR Inc (06/16 Q2)
15:45USA - PMI kompozitní (Markit)
16:00USA - Index richmondského Fedu
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Prodeje nových domů
22:01Akamai Technologies Inc (06/16 Q2)
22:05Anadarko Petroleum Corp (06/16 Q2)
22:30Apple Inc (06/16 Q3)