Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Backtesting a optimalizace obchodních strategií

Backtesting a optimalizace obchodních strategií

25.11.2011 16:41
Autor: Patria Forex

Poslední update obchodní aplikace Patria Forex vylepšil obchodní platformu o sofistikované funkce backtestingu a optimalizace obchodních strategií. Podrobný popis nových funkcí backtestingu a optimalizace obchodních strategií naleznete dále v článku, případně si zde můžete stáhnout manuál ve formátu pdf s totožným obsahem.

BACKTESTING OBCHODNÍCH STRATEGIÍ
Obchodní aplikace Patria Forex nabízí funkci tzv. backtestingu obchodních strategií, která Vám umožňuje otestování výkonnosti obchodní strategie na historických datech předtím, než tuto obchodní strategii začnete obchodovat s reálnými finančními prostředky.

Průvodce backtestingem obchodní strategie můžete spustit po kliknutí na „Grafy“, následně „Strategie a alerty“ a „Backtestovat strategii...“ v horním menu hlavního okna obchodní aplikace.

Update_01

Spustit Průvodce backtestingem obchodní strategie můžete také pomocí tlačítka pod hlavním menu obchodní aplikace, které je zvýrazněné na následujícím obrázku.

Update_02

Popis Průvodce backtestingem naleznete na dalších stránkách manuálu.

Výkonnost obchodní strategie při backtestingu na historických datech není zárukou toho, že v budoucnosti bude dosaženo stejné nebo obdobné výkonnosti dané obchodní strategie při reálném obchodování.

Výběr backtestované obchodní strategie
V prvním kroku je nutné si ze seznamu zvolit obchodní strategii, jejíž výkonnost chceme na historických datech otestovat. Po vybrání obchodní strategie k backtestování pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >”.

Update_03

Nastavení parametrů obchodního účtu pro backtestování
V dalším kroku je nutné nastavit parametry fiktivního obchodního účtu, na kterém bude Vámi vybraná obchodní strategie backtestována.

Update_04

Nejprve nastavte měnu obchodního účtu. Pro klienty Patria Forex připadá v úvahu volba USD nebo EUR.

Následně zvolte úvodní zůstatek na obchodním účtu, se kterým backtestovaná obchodní strategie bude pracovat.

Pokračujte nastavením velikosti lotu. Standardním nastavením pro klienty Patria Forex je „Standardní účet – 10 tis“, kdy 1 lot představuje 10 jednotek základní měny.

V závěru zvolte v poli „Typ marže“ typ Vašeho obchodního účtu. Klienti Patria Forex by standardně měli používat nastavení „Non – FIFO účet se zajištěním“. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.

Zvolení backtestovaného instrumentu a časového období
Následující část Průvodce backtestingem obchodní strategie slouží ke zvolení instrumentů, na kterých bude námi zvolená obchodní strategie testována a k výběru časového období, ve kterém bude backtesting probíhat.

Update_05

Po výběru instrumentů, na kterých budete zvolenou strategii backtestovat a po výběru časového období pokračujte do následující části průvodce kliknutím na tlačítko „Další >“.

Načtení tržních dat
Další okno průvodce slouží k načtení tržních dat, na kterých bude zvolená obchodní strategie testována.

Update_06

Máte možnost zvolit načtení tržních dat okamžitě nebo tržní data načíst až po dokončení průvodce.

Opět pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.

Nastavení parametrů testované obchodní strategie
Předposlední okno průvodce slouží k nastavení parametrů testované obchodní strategie.

Update_07

Pro každou testovanou obchodní strategii toto okno samozřejmě bude vypadat odlišně, na příkladu vlevo jsou zobrazeny parametry pro obchodní strategii MA_ADVISOR.

Po nastavení parametrů se kliknutím na tlačítko „Další >“ přesunete do poslední části průvodce.

Volba požadavků na zajištění
V závěru průvodce máte možnost specifikovat, jak velké zajištění na 1 lot backtestovaného instrumentu si přejete použít.

Update_08

Kliknutím na tlačítko „Start“ následně spustíte backtesting s nastavenými parametry.

Výsledky backtestingu
Po skončení backtestingu si můžete v okně Statistika prohlédnout konečné výsledky a statistiky proběhlého backtestingu.

Update_09

K dispozici jsou např. údaje o celkovém zisku/ztrátě obchodní strategie v daném časovém období, o počtu obchodů a jejich úspěšnosti nebo o délce ziskových a ztrátových sérií.

V prostřední části zobrazeného okna si také můžete prohlédnout průběžný vývoj zůstatku obchodního účtu (oranžová linka) a stavu účtu (zelená linka).

V okně Historie můžete vidět všechny otevření a uzavření pozic, které backtestovaná obchodní strategie provedla. Po kliknutí na danou akci se Vám daná akce zároveň zvýrazní v grafu backtestovaného instrumentu v horní části okna.

OPTIMALIZACE OBCHODNÍCH STRATEGIÍ
Obchodní aplikace Patria Forex nabízí také funkci optimalizace obchodních strategií, která Vám umožňuje otestovat výkonnost obchodní strategie s nejrůznějšími nastaveními parametrů obchodní strategie (např. periody klouzavých průměrů atp.) Po dokončení optimalizace jasně vidíte, jakých výsledků by daná obchodní strategie dosáhla s různými kombinacemi parametrů.

Průvodce optimalizací obchodní strategie můžete spustit po kliknutí na „Grafy“, následně „Strategie a alerty“ a „Optimalizovat strategii...“ v horním menu hlavního okna obchodní aplikace.

Update_10

Spustit Průvodce optimalizace obchodní strategie můžete také pomocí tlačítka pod hlavním menu obchodní aplikace, které je zvýrazněného na následujícím obrázku.

Update_11

Popis Průvodce optimalizací naleznete na dalších stránkách manuálu.

Výkonnost obchodní strategie při optimalizaci na historických datech není zárukou toho, že v budoucnosti bude dosaženo stejné nebo obdobné výkonnosti dané obchodní strategie při reálném obchodování.

Výběr optimalizované obchodní strategie

V prvním kroku je nutné si ze seznamu zvolit obchodní strategii, jejíž parametry chceme optimalizovat. Po vybrání obchodní strategie k optimalizaci pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >”.

Update_12

Nastavení parametrů obchodního účtu pro optimalizaci
V dalším kroku je nutné nastavit parametry fiktivního obchodního účtu, na kterém bude Vámi vybraná obchodní strategie optimalizována.

Update_13

Nejprve nastavte měnu obchodního účtu. Pro klienty Patria Forex připadá v úvahu volba USD nebo EUR.

Následně zvolte úvodní zůstatek na obchodním účtu, se kterým optimalizovaná obchodní strategie bude pracovat.

Pokračujte nastavením velikosti lotu. Standardním nastavením pro klienty Patria Forex je „Standardní účet – 10 tis“, kdy 1 lot představuje 10 jednotek základní měny.

V závěru zvolte v poli „Typ marže“ typ Vašeho obchodního účtu. Klienti Patria Forex by standardně měli používat nastavení „Non – FIFO účet se zajištěním“. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“.

Zvolení instrumentu a časového období pro optimalizaci
Následující část Průvodce optimalizací obchodní strategie slouží ke zvolení instrumentů, na kterých bude námi zvolená obchodní strategie optimalizována a k výběru časového období, ve kterém bude optimalizace probíhat.

Update_14

Po výběru instrumentů, na kterých budete zvolenou strategii optimalizovat a po výběru časového období pokračujte do následující části průvodce kliknutím na tlačítko „Další >“.

Nastavení optimalizovaných parametrů
Následující okno průvodce slouží k nastavení optimalizovaných parametrů obchodní strategie.

Update_15

Pro každou testovanou obchodní strategii toto okno samozřejmě bude vypadat odlišně, na příkladu vlevo jsou zobrazeny parametry pro obchodní strategii MA_ADVISOR.

V našem příkladu jsme se rozhodli optimalizovat u obchodní strategie MA_ADVISOR nastavení 2 klouzavých průměrů – rychlého klouzavého průměru (Fast Moving Average) a pomalého klouzavého průměru - (Slow Moving Average).

U rychlého klouzavého průměru jsme se rozhodli testovat rozsah 5 až 20 period (viz horní část horního červeného rámečku) a u pomalého klouzavého průměru rozsah 25 až 40 period (viz dolní část horního červeného rámečku). Celkem tedy bude optimalizátor obchodních strategií testovat 256 kombinací nastavení (16 nastavení rychlého a 16 nastavení pomalého klouzavého průměru, tedy 16 * 16 = 256 kombinací). Počet testovaných kombinací okamžitě vidíte i v dolní části okna (viz spodní červený rámeček).

Po nastavení parametrů se kliknutím na tlačítko „Další >“ přesunete do předposlední části průvodce.

Volba požadavků na zajištění
V předposledním kroku průvodce máte možnost specifikovat, jak velké zajištění na 1 lot instrumentu, na kterém bude zvolená obchodní strategie optimalizována, si přejete použít.

Update_16

Kliknutím na tlačítko „Další >“ se přesunete do posledního kroku Průvodce optimalizací.

Nastavení optimalizátoru obchodních strategií
V závěru průvodce máte možnost specifikovat detailní nastavení optimalizátoru obchodních strategií.

Update_17

U volby „Metoda“ zvolte „Genetická“, pokud Vám stačí hrubější odhad intervalu s nejlepším nastavením optimalizovaných parametrů. Pokud chcete prověřit naprosto všechny kombinace optimalizovaných parametrů, pak vyberte časově náročnější možnost „Vyčerpávající“.

Volba „Kritérium“ Vám umožňuje nastavit, podle čeho bude posuzována úspěšnost dané kombinace optimalizovaných parametrů. Standardně se používá možnost „Nejvyšší zůstatek“.

V části „Počet agentů“ si můžete vybrat kolik jader Vašeho CPU chcete věnovat procesu optimalizace. Čím větší počet jader Vašeho CPU procesu optimalizace přidělíte, tím bude optimalizace rychlejší.

Volba „Velikost populace“ slouží k jemnějšímu nastavení genetické metody optimalizace. Menší velikost populace zrychluje proces optimalizace, ale zároveň zvyšuje riziko, že některá nastavení parametrů nebudou vůbec otestována.

Volba „Maximální počet průchodů“ Vám umožňuje nastavit maximální počet průchodů optimalizací u genetické metody optimalizace.

Sekce „Pokročilé parametry“ slouží k detailnějšímu nastavení genetické optimalizace.

Nastavení „Konvergenční stupeň“ je použito společně s Maximálním počtem průchodů jako kritérium pro ukončení optimalizace. Hodnota nastavení musí být v rozsahu 0,0 až 0,2. Optimalizace je zastavena, jakmile se získávané výsledky přestanou zlepšovat. Čím větší je hodnota, tím větší mohou být rozdíly ve výsledcích mezi současnou generací setů a předcházejícími generacemi setů a tím menší bude počet průchodů optimalizací. Čím menší je hodnota, tím více průchodů optimalizací bude nutných.

Volba „Použij crossover“ slouží k povolení nebo zakázání tzv. crossoverů. Pokud jsou crossovery zakázány, tak se zvyšuje variabilita setů optimalizovaných parametrů. Pokud jsou crossovery povoleny, tak se nové testované sety optimalizovaných parametrů koncentrují v okolí nejlepších setů optimalizovaných parametrů z předchozích generací.

Nastavení „Úroveň mutace“ ovlivňuje tvorbu nového setu optimalizovaných parametrů. Čím menší je hodnota, tím blíže je nový set optimalizovaných parametrů úvodnímu setu. Čím větší je hodnota, tím větší je variabilita optimalizovaných parametrů v novém setu optimalizovaných parametrů.

Kliknutím na tlačítko „Start“ následně spustíte optimalizaci obchodní strategie s nastavenými parametry.

Výsledky optimalizace
Po skončení optimalizace v okně Výsledky naleznete podrobné informace o tom, jak si optimalizovaná obchodní strategie vedla s jednotlivými nastaveními optimalizovaných parametrů.

Update_18

V našem příkladu optimalizovaná obchodní strategie dosáhla nejlepších výsledků s rychlým klouzavým průměrem (FMA) nastaveným na periodu 9 a pomalým klouzavým průměrem (SMA) nastaveným na periodu 35 (viz červený rámeček), když z původních 50000 USD vydělala 50441 USD, jak je patrné ze sloupce Konečný zůstatek na obrázku vlevo.

V okně Výsledky samozřejmě naleznete velké množství dalších kritérií, podle kterých můžete úspěšnost jednotlivých nastavení parametrů obchodní strategie hodnotit.

Nejcennější informací a nejdůležitějším výstupem optimalizace jsou pro nás hodnoty nastavení period optimalizovaných klouzavých průměrů, se kterými dosáhla obchodní strategie nejlepších výsledků. Tyto výsledky na historických datech ale samozřejmě nejsou zárukou toho, že takovýchto výsledků dosáhne daná obchodní strategie i v budoucnosti při reálném obchodování.

Manuál pro backtestování a optimalizování obchodních strategií, jehož obsah je totožný s obsahem tohoto článku, si můžete stáhnout zde.

Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 1000 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data