Přibližně pět procent bank na celém světě by mohlo mít problémy, pokud úrokové sazby centrálních bank zůstanou delší dobu vyšší, přestože se turbulence v tomto sektoru v posledních měsících zmírnily. Dalších 30 procent bank, včetně těch největších na světě, může mít problémy, pokud by světová ekonomika vstoupila do období nízkého růstu a vysoké inflace, tedy stagflace. Uvedl to ve své zprávě o globální finanční stabilitě Mezinárodní měnový fond (MMF).
Varování vychází z nového, přísnějšího zátěžového testu, který MMF uskutečnil u přibližně 900 věřitelů ve 29 zemích po problémech americké Silicon Valley Bank, švýcarské Credit Suisse Group a dalších dvou amerických bank.
MMF upravil letošní zátěžový test tak, aby prověřil dopad jeho základního ekonomického scénáře, který počítá s dlouhodobě vyššími úrokovými sazbami, a také s možností, že spotřebitelé budou vybírat vklady. Jeho "přísný, ale možný" scénář předpokládá, že globální ekonomika vstoupí do stagflace.
MMF neupřesnil, které banky by v případě takové situace mohly mít problémy. Do svého testu zahrnul malé i velké finanční ústavy.
Vlády musí podle MMF důrazněji dohlížet na své banky a kontroloři musí být "dotěrnější". Přímí věřitelé pak musí přijímat "včasnější a přesvědčivější" nápravná opatření. Naléhavě nutné je také zlepšit odolnost bank zvýšením jejich kapitálu.
Za slabé banky jsou považovány ty, jejichž úroveň kapitálu při zátěžovém testu MMF klesla o více než pět procentních bodů pod minimální hranici sedm procent. Podle základního scénáře se jako slabých ukázalo být 55 bank představujících asi čtyři procenta světových aktiv. Podle scénáře stagflace se počet těchto bank zvýšil na 215, v jejich držení je asi 42 procent aktiv.
Zpráva vyzvala centrální banky, aby se držely vyšších úrokových sazeb, dokud inflace nezpomalí. Varovala ale, že někteří investoři jsou zřejmě příliš přesvědčení o tom, že inflace zpomalí rychle. "Historie varuje před příliš brzkým vyhlášením vítězství a předčasným uvolněním měnové politiky," uvedla zpráva.