Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Na co si dát pozor při backtestování a optimalizaci obchodních systémů

Na co si dát pozor při backtestování a optimalizaci obchodních systémů

04.06.2014 12:35
Autor: Martin Oliva, Patria Finance, a.s.

Obchodování prostřednictvím automatických obchodních systémů má velké množství pozitiv, která mohou značné části obchodníků pomoci k dosažení lepších obchodních výsledků. Vlastní sestavení, backtestování, optimalizace a následný provoz automatického obchodního systému přináší ovšem velké množství nástrah. Čeho se vyvarovat a na co si dát pozor při backtestování a optimalizaci automatického obchodního systému se dozvíte ve 3. části našeho seriálu zaměřeného na obchodování prostřednictvím automatických obchodních systémů.

V první řadě je vhodné backtest provádět na dostatečně dlouhém a různorodém vzorku dat. Použití krátkého vzorku dat v kombinaci s jednoznačným charakterem trhu v daném vzorku (např. jen rostoucí nebo jen klesající trend) povede s vysokou pravděpodobností v backtestu k výsledkům, které nebudou v reálném obchodování dosažitelné.

Vhodné je také otestovat chování systému na několika odlišných instrumentech v rozdílných časových rámcích. Solidní a robustní automatický obchodní systém by měl ideálně na různých instrumentech v různých časových rámcích dosahovat alespoň přibližně stejných výsledků. Od takového systému potom zpravidla můžeme v reálném obchodování očekávat dosažení výkonnosti srovnatelné s backtestem.

Samozřejmostí by měla být také kontrola vlastních vstupních a výstupních signálů generovaných automatickým obchodním systémem a jejich porovnání s původním obchodním plánem. Nezřídka se totiž stane, že naprogramovaný obchodní systém obsahuje drobné chyby a nechová se přesně podle předem definovaných pravidel.

Při optimalizaci systému je častou chybou volba příliš malého kroku optimalizace. Pokud např. optimalizujeme délku dvou klouzavých průměrů a pro rychlý průměr chceme testovat pásmo 25 až 50 a pro pomalý průměr pásmo 100 až 200, tak je u pomalého průměru vhodnější zvolit krok optimalizace větší než 1. To znamená, že nebudeme testovat hodnoty 100, 101, 102, 103, 104 atd., ale např. hodnoty 100, 105, 110, 115, 120 atd. Volba malého "jemného" kroku optimalizace u širokých testovaných pásem totiž často vede k zavádějícím přehnaně optimistickým výsledkům optimalizace.

Při volbě konkrétního nastavení optimalizovaných parametrů po vlastní optimalizaci je vhodné vybírat kombinace parametrů, které jsou obklopeny velkým počtem dalších ziskových kombinací. Na obrázku níže je zobrazen příklad výstupu optimalizace automatického obchodního systému se dvěma optimalizovanými parametry – pomalým klouzavým průměrem (SMA) a rychlým klouzavým průměrem (FMA). Ziskové kombinace jsou zvýrazněny zelenou barvou a ztrátové kombinace jsou zvýrazněny červenou barvou.

Optimalizace_01

I přesto, že největšího zisku bylo dosaženo s kombinací SMA na hodnotě 27 a FMA na hodnotě 10 (znázorněno červeným oválem), tak by zřejmě nejvhodnější kombinací pro reálné obchodování bylo nastavení SMA na hodnotu 30 a FMA na hodnotu 9 (znázorněno zeleným oválem). Kombinace SMA 30 a FMA 9 je totiž, jak je dobře zřejmé z obrázku, obklopena značným počtem ziskových kombinací, a proto je pravděpodobné, že i v případě změny charakteru obchodovaného trhu by systém s takovýmto nastavením mohl solidně fungovat.

U backtestingu a optimalizace nástrahy testování a ladění automatických obchodních systémů nekončí – v příštím díle našeho seriálu se zaměříme na problematiku hodnocení výkonnosti automatických obchodních systémů.

Související články:
Jak se stát bezcitným traderem na Forexu
Obchodování na Forexu ztrácí svou vůni adrenalinového prožitku

Patria Forex je produktem předního obchodníka s cennými papíry Patria Direct. Investorům umožňuje obchodovat s měnovými páry, akciovými indexy, zlatem, stříbrem a ropou s finanční pákou 1:50. Hlavními výhodami produktu jsou profesionální interaktivní aplikace s pokročilými funkcemi, nejlepší kurzy od 10 světových bank a minimální vklad pouze 1 000 USD nebo EUR. Více informací o produktu získáte na tel. 221 424 221, emailu info@patria-forex.cz nebo na www.patria-forex.cz.


Váš názor
  • AKA JE HODNOTA TOHTO
    05.06.2014 15:21

    článku? .... niekoľko deiatok- až sto - tisíc korún
    Open_mind
Aktuální komentáře
09.12.2022
18:07Zhroucená IS křivka a další vývoj v ekonomice
16:53Dluhopisy na závěr týdne padají, akcie jsou na tom smíšeně  
15:38WEBINÁŘ Makrovýhled na rok 2023 s Janem Burešem. Nejen o Česku, koruně i energiích. 15. 12. v 15:00
14:19Primoco UAV čeká za letošek rekordní výsledky. Příští rok cílí na prodeje za miliardu korun
13:48Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro vodík
13:00Hypoteční banka, a.s.: Oznámení o úrokových sazbách ISIN CZ0002006000
12:47Sektor finančních služeb v Británii čekají největší změny za více než 30 let
12:16Perly týdne: Vlídnější Fed a preference akcií s dividendovou kulturou
12:06Evropské akcie rostou druhý den v řadě. ČEZ se vzpamatovává z osmidenního poklesu  
10:50Výrobní ceny zřejmě zpomalí. Zvednou náladu na konci týdne?  
10:42Slovenský průmysl prohloubil tempo meziročního poklesu výroby na 2,6 procenta
10:40CAAM: Prodej aut v Číně v příštím roce bude pokračovat v mírném růstu
9:22UNICAPITAL Invest III a.s.: Opravná informace k výroční zprávě 2021
9:11Rozbřesk: Studené počasí žene cenu plynu znovu vzhůru
8:56Trhy v Evropě zahájí závěr týdne vzestupem  
08.12.2022
22:02Špatná data z trhu práce podpořila trhy  
18:05Výhled na 2023 podle Jana Bureše: Pokles inflace, ale i HDP. Návrat zpátky může trvat. Na koruně jsme negativní
16:52Akcie a euro se odpoledne vydávají nahoru, zatímco dluhopisy ustupují  
16:46Pozitivní začátek seance v USA, daří se energiím  
16:08Typické chování trhu na konci cyklu zvedání sazeb a zisky v příštím roce

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data