Kategorie
  • Instituce
  • Komodity
  • Makro
  • Měny
  • Obecné
  • Osobnosti
  • Technická analýza
  • Země
Abecedmí výpis wiki

Modifikovaná durace portfolia
Relativní změna současné hodnoty portfolia při malé (myšlené) změně jeho výnosu do splatnosti se definuje jako modifikovaná durace portfolia, opět podobně jako u jednotlivého dluhopisu. V případě roční kuponové platby je modifikovaná durace dluhopisu rovna duraci dělené členem (1 + výnos do splatnosti (v %). Hodnoty durace portfolia a výnosu do splatnosti portfolia vypočítané z jednotlivých dluhopisů vážením, jak bylo uvedeno výše, mají právě tu příjemnou vlastnost, že s dobrou přesností platí stejný vztah též pro celé portfolio. Tedy známe-li duraci portfolia a jeho výnos do splatnosti, můžeme snadno vypočítat citlivost portfolia na změnu úrokových sazeb. Přesnost takového výpočtu se zhoršuje, jsou-li změny větší nebo jsou-li výrazně různé u sazeb s různou dobou do splatností.
Obecné
Pod tuto kategorii jsme shrnuli vysvětlení různých pojmů z oblasti investic a ekonomiky, které vám pomohou zorientovat se ve světě finančnictví. Ve slovníku jsme přehledně seřadili definice jednotlivých burzovních pojmů i praktické příklady, které dané odborné pojmy dále vysvětlují.

Nejčtenější zprávy týdne
Nejčtenější zprávy dne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Analýza dne
Krátkodobé investiční tipy - 09/26/16
27.9.2016 11:53
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další ze série a...více