Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČNB: Tuzemské banky uspěly v zátěžových testech

ČNB: Tuzemské banky uspěly v zátěžových testech

16.6.2009 10:14
Autor: ČTK

Doplněna tabulka výsledků zátěžových testů bank: 

Praha 16. června (ČTK) - Český bankovní sektor je podle výsledků zátěžových testů, které provedla Česká národní banka, odolný vůči možnému negativnímu i katastrofickému vývoji ekonomiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou dnes ČNB zveřejnila. Testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů.
 
Českým bankám tak ani v případě nejhoršího vývoje podle guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy na základě současných informací nehrozí, že by potřebovaly masivní podporu jak od svých akcionářů, tak od státu. Samotné banky by přitom musely navýšit kapitál v případě realizace jednotlivých scénářů o osm miliard až o téměř 16 miliard korun.

Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB způsobil scénář "nervozita trhů", který počítá s poklesem české ekonomiky o 3,9 procenta a největším oslabením koruny. Při tomto scénáři by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostal dvojnásobný počet bank než v nejmírnějším scénáři. Celkem by to bylo osm bank, včetně několika významnějších. V ČR je nyní 37 bank včetně poboček zahraničních bank.

Vývoj v tomto scénáři by si vyžádal kapitálové injekce do celého finančního systému ve výši zhruba 23 miliard korun, uvedla ČNB. Nejhorší scénář s názvem Ekonomická deprese počítající s poklesem hrubého domácího produktu o 6,2 procenta by si vyžádal doplnění kapitálů bank i ostatních finančních institucí ve výši 22 miliard korun.

Takzvaný realistický scénář se odvíjí od oficiálních odhadů ČNB, ve kterých by měla letos česká ekonomika klesnout o 2,4 procenta. V tomto případě by finanční instituce musely dodat kapitál 14 miliard korun.

"Bankovní sektor jako celek by ustál šoky ve všech třech alternativních scénářích, i když v rámci jednotlivých scénářů se vyskytují banky, které by po testu nedosáhly regulatorního minima kapitálové přiměřenosti," uvádí zpráva. Kapitálová přiměřenost bank nesmí klesnout pod osmiprocentní hranici.

V současnosti činí kapitálová přiměřenost bank 12,9 procenta, a podle ČNB je tak bankovní sektor dostatečně kapitalizován. "Český bankovní sektor má jako jediný ve střední a východní Evropě nízký externí dluh, a je tak nezávislý na vnějším financování," dodal člen bankovní rady Robert Holman.

Další silnou stránkou českého bankovního sektoru a jedním z důvodů, proč se ČR vyhnuly problémům vyspělých trhů ve čtvrtém čtvrtletí 2008, je podle zprávy velmi nízký podíl úvěrů poskytovaných v cizí měně. V případě úvěrů domácnostem je tento podíl prakticky nulový, u nefinančních podniků činil tento podíl na konci loňska zhruba 18 procent.

Celkový dopad na finanční trhy v případě realistického scénáře by činil 60 miliard korun. Největší dopad na finanční trhy by měl scénář "Nervozita trhů", a to 100 miliard korun. Nejhorší vývoj by si vyžádal 90 miliard korun.

Scénář "nervozita trhů" má přitom podle guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy nejhorší dopady proto, že by se jednalo o jednorázový šok způsobený výrazným oslabením měny.

Nižší dopady nejhoršího a realistického scénáře jsou podle ČNB způsobeny tím, že uvažované šoky vedou k poklesu úrokových sazeb, a tedy růstu cen držených dluhopisů, což snižuje ostatní ztráty. "Navíc tento vývoj by byl dlouhodobější a bylo by možné na něj lépe reagovat," uvedl Tůma.

Výsledky podle České bankovní asociace (ČBA) potvrzují, že český bankovní sektor je schopen případný negativní vývoj zvládnout vlastními silami. "Úvahy o alternativách makroekonomického vývoje vnímáme jako variantní informaci, zodpovědnou přípravu na možné negativní scénáře, u regulátora zcela logickou a ze strany ČBA vítanou," uvedl dnes náměstek výkonného ředitele ČBA Jan Matoušek.

Výraznému zpřísnění finančních podmínek by v případě zhoršení ekonomické situace podle ČNB čelily také domácí podniky, které by se potýkaly se zvýšenou mírou insolvence a růstem rizikových marží u úvěrů. Případná vlna podnikových bankrotů by pak mohla zapříčinit rostoucí úvěrové ztráty finančních institucí. Vlivem přebytečných kapacit v evropském průmyslu by zároveň klesly ceny průmyslových výrobců, upozorňuje ČNB.
 
Pesimistický scénář ČNB popisuje také možné dopady na růst nezaměstnanosti a omezení příjmů domácností. "To by dále snížilo kupní sílu domácností a omezilo jejich schopnost splácet hypoteční a spotřební úvěry, čímž by se úvěrové ztráty bank dále prohloubily," uvádí zpráva centrální banky.

Zátěžové testy naznačují podle ČNB i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů, a to ve všech scénářích. Negativně by se však projevil případný další růst dlouhodobých výnosů a tedy pokles cen držených dluhopisů. "Zejména v sektoru penzijních fondů by takový vývoj vyvolal potřebu výraznějšího navýšení kapitálu akcionáři," uvádí zpráva.

Tabulka: Výsledky zátěžových testů bank

Typ scénáře Evropa v recesi Nervozita trhů Ekonomická deprese
Vývoj HDP - 2,4 % - 3,9 % - 6,2 %
Inflace 1,2 % 1,7 % 1,3 %
Kurz koruny Kč/EUR 26,60 28,80 27,8
Kapitálová přiměřenost (CAR) 12,3 % 12,3 % 12,3 %
Kapitálová injekce /v mld. Kč) 8 15,7 15,5
CAR po testu 11,3 % 10 % 9,7 %
Počet bank s CAR pod 8 % 4 8 4


(Zdroj: Zpráva o finanční stabilitě 2008/2009)

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data