Evropská centrální banka, která za rok převezme dohled nad klíčovými evropskými bankami, zahájí letos v listopadu komplexní testy, jejichž součástí bude kontrola majetku a zátěžové testy bank. Zkoušky potrvají zhruba rok a budou se týkat 128 bank v regionu. Součástí budou přísné zátěžové testy s tvrdšími požadavky, než předchozí prověrky a než samotná prověrka aktiv.
Cílem kontroly majetku ze strany ECB bude vystopovat skryté ztráty bank, počínaje možnými ztrátami z úvěrů, které pravděpodobně nebudou splacené. Následné zátěžové testy pak budou mít za úkol zjistit, jak by banky odolaly další krizi. Banky pak dostanou od ECB přesné vodítko (= požadavky), jak očistit své finance a jaké potřebují kapitálové rezervy na případné ztráty.
"Jednotné komplexní hodnocení, které se rovnoměrně dotkne všech významných bank s podílem na bankovním systému eurozóny 85 procent, je pro Evropu a budoucnost ekonomiky eurozóny důležitým krokem vpřed," uvedl v prohlášení prezident ECB Mario Draghi. "Očekáváme, že toto posouzení posílí důvěru soukromého sektoru ve spolehlivost bank v eurozóně a v kvalitu jejich rozvah."
ECB by měla dokončit hodnocení v říjnu 2014. O měsíc později by měla v rámci plánu na vytvoření bankovní unie převzít funkci dohledu nad bankami, i když někteří politici naznačují, že se tento termín možná posune na později. Koncem horizontu pro plné zavedení nové podoby globálních regulačních pravidel a kapitálových požadavků Basel III je rok 2019.
ECB hodlá pracovat s 8% základním kapitálovým požadavkem, zahrnujícím 4,5 % běžného Tier 1. 2,5 % bude zastoupen takzvaný konzervační polštář (bezpečnostní rezerva) a dalším 1 % zatíženy banky mimořádného významu pro celý finanční systém. Definice kapitálu ale bude dle ECB přísnější, než s jakou pracuje nastupující nová podoba globální regulace Basel III.
ECB slíbila, že při hodnocení využije nová, přísnější pravidla sestavená Evropským bankovním úřadem (EBA). Podle definice EBA jsou třeba nesplácené úvěry takové, u kterých je zpoždění ve splácení více než 90 dní. Pokud hodnocení zjistí, že mají banky nedostatek kapitálu, budou ho muset navýšit, dodala ECB. Jejím hlavním cílem je transparentnost.
ECB a EBA až později oznámí podrobnosti zátěžových testů, jejich metodologii a scénáře. ECB chce přísnou kontrolu, aby se poté, co převezme funkci dohledu, neobjevilo nečekané překvapení, jako při zátěžových testech před dvěma lety. Těm se nepodařilo odhalit rizika, která způsobila bankovní krizi v Irsku a Španělsku.
Přesun funkce dohledu nad bankami na ECB je pouze jednou z částí plánované bankovní unie v eurozóně. ECB rovněž požaduje, aby se státy dohodly na plánu, který jasně určí další kroky, pokud se některá z bank ocitne v potížích, tedy to, zda banka bude zachráněna, nebo zrušena. Politici zatím nenašli shodu na tom, jak velké náklady by měli případně nést daňoví poplatníci při záchraně bank. Další částí je také společný systém pojištění, jednání o něm se však zatím zastavila.
Průzkum mezi investory provedený tento měsíc ukázal, že testy zřejmě neprojde pět až deset testovaných bank. Svůj kapitál zřejmě budou muset navýšit až o 50 miliard eur.
Českých bank se tato kontrola netýká, protože Česká republika není v eurozóně. Pro nastupující novou regulaci Basel III ale ČNB označila čtyři tuzemské banky jako systémové s tím, že po nich bude vyžadovat přísnější kapitálové parametry. Jedním dechem ale dodala, že neočekává ze strany těchto bank potíže s naplněním těchto parametrů. Ze zahraničních bank působících v Česku se kontrola dotkne mimo jiné rakouské Group, belgické , francouzské a italské . Na Slovensku budou testované Slovenská spořitelna, Všeobecná úverová banka a Tatra banka. ČNB ohledně Basel III „systémové banky“ nejmenovala, je ale zřejmé, že jde o Českou spořitelnu, a ČSOB. Jako čtvrtá se sama potvrdila tuzemská .
(Zdroj: ECB, Bloomberg, CNBC, Reuters, čtk, AP)