Aktualizováno Tuzemské banky jako celek jsou podle výsledků zátěžových testů, které provedla Česká národní banka, nadále odolné vůči případnému nepříznivému vývoji. Celková stabilita sektoru by neměla být ohrožena ani při výrazně špatném vývoji ekonomiky. V nejhorším načrtnutém scénáři by však banky potřebovaly kapitálovou injekci přes 30 miliard korun. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou dnes zveřejnila ČNB. Výsledky jsou podobné předchozím testům, které ČNB provedla.
"Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s honbou za výnosem," uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.
Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší dva roky podle ČNB zůstává výraznější propad ekonomické aktivity. Český bankovní sektor by ale podle zátěžových testů udržel svou celkovou kapitálovou přiměřenost nad předepsanou hranicí 8 procent i v extrémně zátěžovém scénáři zahrnujícím odpisy aktiv mateřských bank.
Základní scénář využitý při zátěžových testech reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější a odpovídá prognóze ČNB. Ta letos počítá s poklesem ekonomiky o 0,5 procenta a následně s růstem v příštím roce o 1,8 procenta, což by vedlo k poklesu ziskovosti bank. Zároveň by způsobil podle ČNB nedostatečnou kapitálovou přiměřenost dvou menších bank, které dohromady reprezentují jedno procento celkových aktiv tuzemských bank. Opatření by si podle ČNB vyžádala kapitálovou injekci 300 milionů korun.
Zátěžový scénář "Vleklá deprese" počítá s dlouhotrvajícím propadem domácí ekonomické aktivity pro příští tři roky a s tím souvisejícím poklesem reálných mezd a nárůstem nezaměstnanosti. V takovém případě by požadavky na osmiprocentní kapitálovou přiměřenost nesplnilo 13 finančních institucí a kapitálové injekce by si vyžádaly 16 miliard korun. "Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," uvedla centrální banka.
Nejhorší dopady by měl na tuzemské banky vývoj podle zátěžového scénáře v kombinaci se znehodnocením poloviny všech expozic pěti největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. V takovém případě by regulatorní požadavky na kapitál nesplnilo 14 bank a injekce do sektoru by si vyžádaly 31,5 miliardy korun. Celková kapitálová přiměřenost sektoru se pohybuje kolem 15 procent, tedy výrazně nad požadovaným osmiprocentním limitem.
Rovněž sektor pojišťoven vykázal podle testů ČNB díky vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči nepříznivému vývoji. Sektor penzijních fondů zůstává citlivý na rozkolísanost cen držených cenných papírů. "Navýšení kapitálu v průběhu roku 2012 však jeho odolnost ve srovnání s minulým rokem posílilo," uvedla ČNB.
Sektor družstevních záložen hodnotí Česká národní banka v letošní Zprávě o finanční stabilitě jako rizikový. Důvodem je udržování vysokého úročení vkladů v době, kdy jsou základní úrokové sazby na svých historických minimech. "Rizikem pro družstevní záložny je zejména udržování relativně vysokých úrokových sazeb na vkladech v současném období nízkých sazeb, což vytváří podnět poskytovat rizikové úvěry s vyšší úrokovou sazbou," uvedla ČNB ve zprávě.
Družstevní záložny navíc mají vysokou koncentraci takto poskytnutých úvěrů, což může v důsledku ohrozit stabilitu záložen. "Některé instituce by také měly výrazně zvýšit obezřetnost svého podnikání a kvalitu řízení rizik," uvedla ČNB.
Centrální banka dále uvedla, že i přes relativní meziroční zlepšení některých ukazatelů rizikovosti či míry krytí úvěrů v selhání družstevních záložen se vývoj těchto ukazatelů v prvním čtvrtletí roku 2013 podstatně zhoršil.
(Zdroj: ČNB, ČTK, Reuters)
Videozáznam z tiskové konference ČNB s výroky guvenéra guvernéra Miroslava Singera bude následovat